EViews统计分析与应用(第3版)(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)


发布时间:2020-08-05 11:46:41

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作者:马慧慧

出版社:电子工业出版社

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EViews统计分析与应用(第3版)

EViews统计分析与应用(第3版)试读:

前言

为什么学习EViews

EViews全称Econometrics Views,是美国QMS公司推出的基于Windows平台的专门从事数据分析、回归分析和预测的计算机软件,EViews是当今世界上最优秀的计量经济工具软件之一,具有操作简便、界面友好、功能强大等特点,在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域具有广泛的应用。

EViews使用图形交互式用户界面,界面友好且操作简单,可以通过菜单操作和编程两种方式进行分析。EViews提供了与多种应用软件的接口,用户可以方便地把Excel、ASCII/Text、SAS、Stata、SPSS、RATS、Html、Access等格式的数据导入EViews。

EViews拥有统计分析、线性回归分析、非线性单方程模型、联立方程模型、动态回归模型、分布滞后模型、VAR模型、ARCH\GARCH模型、离散选择模型、时间序列模型、编程与模拟等分析模块,用户通过EViews既可以进行基本的统计和回归分析,也可以完成复杂的计量经济建模。本书简介和主要内容

本书以EViews 9.0为依据,以案例为基础,突出计量分析方法、实例分析和EViews操作的有机结合。每一章前,先简明扼要地阐述计量统计方法的基本原理,然后介绍EViews中常用统计方法的操作步骤,并且结合实例演示EViews的操作并对输出结果进行解读,使读者对计量统计方法的应用与软件的操作有一个全面的了解。书中全面系统地介绍EViews的计量分析功能,全书共分20章,各部分的主要内容如下:

第一部分,EViews入门。本部分包括第1章至第4章,主要介绍EViews中的一些基本概念、数据文件的基本操作、数据处理、绘图等功能。

第二部分,EViews回归与建模分析。本部分包括第5章到第13章,主要介绍基本线性回归模型的OLS估计、模型的诊断和修正、几类特殊模型的估计、基本时间序列模型的估计、ARIMA模型的估计、单位根检验与协整、VAR与VEC的估计及解释、ARCH与GARCH模型的估计、Panel data模型与混合横截面模型的估计、联立方程模型的估计等内容,该部分涵盖了一般统计分析、回归分析、时间序列分析、面板模型估计、联立方程模型等主要计量统计方法。

第三部分,EViews预测与编程。本部分包括第14章和第15章,主要介绍EViews预测与编程功能,该部分内容用户可以根据需要进行选择学习。

第四部分,EViews综合案例操作。本部分包括第16章至第20章,该部分通过几个行业性的统计分析案例,给读者介绍Eviews各种统计分析技术在实际中的应用。

本书实例典型,内容丰富,有很强的针对性。各章不仅详细介绍了实例的具体操作步骤,而且还配有一定数量的练习题供读者学习使用。读者只需按照书中介绍的步骤一步步地实际操作,就能完全掌握本书的内容。本书有哪些特点

1.清晰的概念讲解,实用的操作设置

在介绍每一种统计方法的应用之前,本书会先将相应计量方法的相关统计知识和注意事项等进行讲解,使得用户在学习EViews的操作之前可以对相关的计量统计知识进行简要的学习,做到“知其然也知其所以然”。对于每一个操作,作者会将所有的参数设置和按钮、对话框的功能进行全面设置,使得读者可以举一反三,全面掌握统计分析的操作方法。

2.丰富的案例分析和上机练习

在本书中,每一种统计分析方法都会配以案例讲解,案例具有很强的针对性,对案例的具体操作步骤和结果都进行了详细的介绍。每章后都配有相应的上机题供读者学习使用,可以作为对前面知识讲解的深入和补充。通过上机题可以对本章学习的掌握程度进行检验,用户按照视频中的步骤进行操作,很快就能掌握本书的相关知识。本书适合哪些读者

本书既可作为高校经济学、金融学、管理学和统计学等专业学习EViews软件的教材,也可作为相关研究人员和从业人员的参考用书,还可作为相关培训机构的参考教材。

本书由马慧慧、郭庆然、丁翠翠、吴磊、杜小伟、苏明、马晓鑫、赵浩宇、庄君、蒋敏杰、李丽丽、鲁啸、刘娟、李嫣怡、丁维岱、许小荣编写。本书的编写过程中吸收了前人的研究成果,在此一并表示感谢。

由于作者水平有限,书中的缺点甚至错误在所难免,恳请广大读者批评指正。

编者

2016年1月第1章EViews简介

EViews全称Econometrics Views,是美国QMS公司推出的基于Windows平台的专门从事数据分析、回归分析和预测的计算机软件,EViews是当今世界上最优秀的计量经济工具软件之一,具有操作简便、界面友好、功能强大等特点,在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域中具有广泛的应用。

EViews使用图形交互式用户界面,界面友好且操作简单,可以通过菜单操作和编程两种方式进行分析。EViews提供了与多种应用软件的接口,用户可以方便地把Excel、ASCII/Text、SAS、Stata、SPSS、RATS、Html、Access等格式的数据导入EViews中。

EViews拥有统计分析、线性回归分析、非线性单方程模型、联立方程模型、动态回归模型、分布滞后模型、VAR模型、ARCH\GARCH模型、离散选择模型、时间序列模型、编程与模拟等分析模块,用户通过EViews既可以进行基本的统计和回归分析,也可以完成复杂的计量经济建模。1.1 EViews 9.0简介

EViews的前身是QMS公司在1981年开发的Micro TSP统计软件包,自1994年推出以来,历经多次改版,最新版本为EViews 9.0。1.1.1 EViews 9.0的新增功能

EViews 9.0是EViews 8系列升级的后续版本,增加了从EViews中直接访问IHS Magellan数据的功能。

EViews 9.0有着大量的令人激动的更新和改善。在性能方面,它优化了常规性操作,使得计算更快捷。以下为EViews 9.0版本的一些最重要的新特征。

●EViews界面

通过交互式界面进行命令捕捉;停靠式命令和捕捉窗口界面;数据库和工作文件对象预览。

●数据处理

增强的导入和数据链接;强大的新的FRED数据库界面;直接读取和写入访问存储在云驱动器服务的数据;日期数据表格模板支持保存和导入自定义设置;新的频率转换方法。

●图形方面

EViews 9.0支持新的混合图形类型;图形平移和缩放;多图形查看幻灯片;矩形和椭圆绘制;基于数据锚的箭头,矩形和椭圆;表格,图形和线轴现在可以被保存为LaTeX格式。

●编程方面

程序支持记录消息日志;程序文件编辑器支持快速多行注释;程序加强了对字符和文本对象的支持;增加了新的对象数据成员和通用信息函数。1.1.2 EViews 9.0对运行环境的要求

运行EViews9.0对计算机的要求并不高,一般的硬件配置即可。由于EViews的运算涉及大量数据,一般需要用户配置较大的内存。对于较大的数据处理和复杂的统计运算,计算机至少需要256 MB内存。

EViews 9.0对计算机硬件的基本要求如下:

① Pentium系列或等同性能的处理器。

② 在Windows 2000/XP系统下运行,至少需要185 MB内存。

③ 至少32 MB的剩余硬盘空间。

④ VGA显示器与Windows 2000/XP/Vista兼容的图形适配卡。

⑤ CD-ROM光盘驱动器,用于安装EViews 9.0,如果用户通过网络安装EViews 9.0则无须此项配置。1.2 EViews的启动与退出

EViews 9.0软件全面支持Windows操作系统,其基本操作方式和界面窗口与一般软件相同,十分简便。EViews 9.0的启动和退出方式与Windows操作系统下一般软件完全相同。1.EViews 9.0的启动

启动EViews 9.0,可以双击桌面上的图标,也可在“开始”菜单中依次选择“程序”|“EViews”|“EViews 9”命令。启动后会出现如图1-1所示的启动界面,启动界面给出了EViews的版本等信息。图1-1 EViews 9.0的启动界面2.EViews 9.0的退出

在菜单栏中依次选择File|Exit命令或者单击数据编辑窗口右上角的按钮,都可以退出EViews。1.3 EViews的主窗口

启动EViews 9.0,系统进入如图1-2所示的EViews主窗口,如果看到该窗口,表示EViews已经成功启动。1.标题栏

数据编辑窗口最上方是标题栏.当该窗口被激活时,标题栏呈蓝色;标题栏右侧为窗口控制按钮,第一个按钮是窗口最小化按钮,第二个按钮是窗口最大化按钮,第三个按钮是关闭窗口。2.菜单栏

EViews的菜单栏包括“File”、“Edit”、“Object”、“View”、“Proc”、“Quick”、“Options”、“Add-ins”、“Window”和“Help”10个菜单,各菜单的具体内容与操作方法在本书以后的章节将详细介绍,在此不再展开论述。图1-2 EViews主窗口3.命令窗口

命令窗口用于在命令操作方式下输入相应的命令,用户只需输入相应的命令,按“Enter”键即可执行。此外,命令窗口支持Windows下的复制和粘贴功能,用户可在命令窗口和其他窗口间进行相应的文本转换。4.工作区域

工作区域用于显示其他的子窗口。当存在多个子窗口时,这些子窗口会相互重叠,当前活动窗口位于最上方。如果用户需要激活其他子窗口,只需要单击子窗口的标题栏或者任何可见部分即可。5.状态栏

状态栏用于显示目前EViews的工作状态和EViews默认的数据文件保存路径等。状态栏的显示分为四个部分:最左侧显示当前EViews的工作状态;Path栏用于显示EViews默认的数据文件保存路径;DB栏用于显示当前数据库的名称;WF栏用于显示当前活动工作文件名称。1.4 工作文件的建立与工作文件窗口

EViews软件进行数据分析和处理需要在工作文件(Workfile)里进行,所以在进行数据录入、分析、处理之前,用户需先建立一个工作文件。本节将具体介绍EViews工作文件的建立与工作文件窗口。1.4.1 工作文件的建立

EViews提供了3种不同类型的工作文件,分别是截面数据类型工作文件、时间序列类型的工作文件和面板数据类型工作文件,下面将对这三种工作文件的建立进行相应的讲解。1.工作文件类型的选择

在EViews主窗口依次选择File|New|Workfile命令,打开如图1-3所示的Workfile Create对话框。图1-3 Workfile Create对话框

●Workfile structure type下拉列表

Workfile structure type下拉列表用于选择工作文件的形式,包括3种选项,分别是Unstructured/Undated选项,表示建立截面数据类型工作文件;Dated-regular frequency选项,表示建立时间序列类型的工作文件;Balanced Panel选项,表示建立面板数据类型的工作文件。

●Workfile Names选项组

该选项组用于对工作文件和页面进行命名,它包含两个输入框:WF输入框,用于输入工作文件的名称;Page输入框,用于输入页面名称。

●设置选项组

该选项组用于进行不同类型工作文件参数的相关设置,该选项组的内容随不同的工作文件类型而变化,包括Data range、Data specification和Panel specification 3个选项组,分别对应截面数据类型工作文件、时间序列类型的工作文件和面板数据类型工作文件的设置选项,下面将分别展开介绍。2.不同工作文件类型的参数设置(1)截面数据类型工作文件的参数设置

在Workfile structure type下拉列表中选择Unstructured/Undated选项,打开如图1-4所示的Data range选项组。

Data range选项组包含Observations输入框,用户只需在该输入框中输入截面数量即可完成截面数据类型工作文件的参数设置。图1-4 Data range选项组(2)时间序列类型的工作文件的参数设置

在Workfile structure type下拉列表中选择Dated-regular frequency选项,打开如图1-5所示的Data specification选项组。

●Frequency下拉列表

该下拉列表用于设置数据频率。它包括年度(Annual)、半年度(Semi-annual)、季度(Quarterly)、月度(Monthly)、星期(Weekly)、日(Daily-5 day week/Daily 7 day week)和整序数(Integer date)7种时间频率,用户可以根据需要研究的时间序列进行相应的设置。

●Start date和End date输入框

这两个输入框用于设置时间的跨度,其中Start date用于输入时间序列数据的起始点,End date输入框用于输入时间序列数据的终点。其中:年度数据输入格式为四位数年份;半年度数据输入格式为“四位数年份:半年度”,如输入“2009:1”,代表2009年上半年;季度数据输入格式为“四位数年份:季度”,如输入“2009:2”,代表2009年2季度;月度数据输入格式为“四位数年份:月份”,如输入“2009:3”,代表2009年3月;星期类型和日类型的起止时间按照“月/日/年”的格式输入。(3)面板数据类型的工作文件的参数设置

在Workfile structure type下拉列表中选择Balanced Panel选项,打开如图1-6所示的Panel specification选项组。图1-5 Data specification选项组图1-6 Panel specification选项组

Number of cross sections输入框用于设置截面成员的数量,用户只需在该输入框中输入相应数值即可。Frequency下拉列表、Start date和End date输入框的含义和设置方式与时间序列数据完全相同,在此不再赘述。1.4.2 工作文件窗口简介

在完成了1.4.1节所述的工作文件的设置后,单击 OK 按钮,打开如图 1-7所示的Workfile:UNTITLED 窗口。工作文件窗口是集中显示各种数据的区域,下面将对Workfile:UNTITLED窗口的组成进行介绍。图1-7 Workfile:UNTITLED窗口1.标题栏

数据编辑窗口最上方是标题栏,显示窗口名称和编辑的数据文件名,没有文件名时显示为“UNTITLED”。

窗口控制按钮在窗口顶部的右上角,第一个按钮是窗口最小化按钮,第二个按钮是窗口最大化按钮,第三个按钮是关闭窗口按钮。2.工具栏

工具栏包括“View”、“Proc”、“Object”、“Save”、“Freeze”、“Detials”、“Show”、“Fetch”、“Store”、“Delete”、“Genr”和“Sample”按钮,使用这些按钮可以非常简便地实现许多EViews功能操作,各按钮的具体内容与操作方法将在以后的章节详细论述。3.信息栏

该部分用于显示数据的基本情况,包括数据范围(Range)、样本范围(Sample)等。信息栏提供了交互功能,用户只需双击标签就可以对相应的内容进行修改。4.对象集合区

该区域用于显示各类对象,以图标的形式表述。用户双击对象图标便可以查看它们的值。在默认的情况下,一个新建的工作文件会在此区域显示两个对象,一个是系数矢量(c),另一个是残差(resid)。5.页面转换栏

页面转换栏用于在工作文件中的不同页面间进行相应转换,用户只需单击相应的页面标签便可以实现页面之间的切换。1.5 对象的建立和对象窗口

对象存储了数据及对数据进行操作的信息。使用EViews进行数据分析时,数据及相关操作需要在一个对象中进行。因此,在建立了工作文件后,用户还需要建立相应的对象。1.5.1 对象的建立

对象是实现数据分析的基础,在EViews中,数据及相应的分析结果都需要通过对象保存,一个工作文件可以包含多个对象。

新建或者调用了原先存储的工作文件后,在EViews主窗口依次选择Object|New Object命令或在工作文件窗口工作栏中依次单击Object按钮和New Object命令,便可以打开如图1-8所示的New Object对话框。

●Type of object下拉列表图1-8 New Object对话框

该下拉列表用于选择新建立的对象类型,EViews提供了18种对象从而完成新对象的建立,表1-1给出了各对象类型的名称,对于各对象的含义和使用方法,将会在介绍相应的模型时进行详细阐述。表1-1 EViews对象名称

●Name for object输入框

该输入框用于输入对象的名称,用户只需输入相应名称即可。需要提醒读者的是,在对对象进行命名时不能使用EViews软件的保留字符:ABS、ACOS、AR、ASIN、C、CON、CNORM、COEF、COS、D、DLOG、DNORM、ELSE、ENDIF、EXP、LOG、LOGIT、LPT1、LPT2、MA、NA、NRND、PDL、RESID、RND、SAR、SIN、SMA、SQR和THEN,此外对象的命名不区分字母的大小写。1.5.2 对象窗口简介

在如图1-7所示的工作文件的窗口中双击任意对象,便可以打开如图1-9所示的对象窗口,对象的查看和许多分析都需要通过对象窗口完成。1.标题栏

对象窗口最上方是标题栏,当该窗口被激活时,标题栏呈蓝色。标题栏中显示了对象的类型、名称和工作文件的名称。图1-9 对象窗口2.工具栏

工具栏提供了许多对对象进行操作的快捷按钮,包括“View”、“Proc”、“Object”、“Properties”、“Pri”,使用这些按钮可以非常简便地实现许多EViews功能操作,各按钮的具体内容与操作方法在以后的章节将详细论述,在此不再展开论述。3.数据区域

数据区域用于显示对象的相关数据。该区最左列显示单元序列号,区域上方显示对象名称。数据区域包括两种模式:一是观察模式,在该模式下用户只可以查看数据和数据的相应信息,不能对数据进行修改;二是交互模式,在该模式下用户可以对数据进行录入和相应的修改。两种模式通过工具栏中“Edit”按钮进行切换。第2章EViews与数据处理

数据是EViews软件进行处理和分析的基础。EViews要求数据的分析处理必须在特定的工作文件中进行,所以在将数据导入EViews软件之前,需要先建立并保存工作文件。另外,导入的原始数据由于季节的影响会产生与季节时间相关的规律性变动,所以为更准确地反映客观经济现象的本质,还需要在数据分析之前对其季节变动因素做一定消除和调整。

本章针对后期数据分析的要求主要介绍前期的数据准备操作,包括工作文件的保存、数据的导入和数据的季节调整。2.1 工作文件的保存

工作文件建立后需要对建立好的工作文件及时进行保存,才能保证以后用户随时调用所需数据。保存EViews工作文件的具体操作方法有两种。1.通过命令保存

在EViews主窗口中依次选择File|Save 命令或者File|Save as命令,弹出如图2-1所示的Save对话框,要求选择工作文件的保存路径、文件名和保存类型。其中,工作文件的保存类型为*.wfl。勾选对话框中的Update default directory选项,可设置当前文件位置为EViews默认的文件保存位置。图2-1 Save对话框

设置完成后单击“保存”按钮,会弹出如图2-2所示的Workfile Save对话框。该对话框主要用来设置数据保存的精度,通常使用软件默认设置。勾选Prompt on each Save选项,表示每次保存操作均显示此对话框。最后单击OK按钮即可完成工作文件的保存。图2-2 Workfile Save对话框2.通过工具栏Save快捷键保存

在EViews工作文件窗口工具栏中单击如图2-3所示的Save按钮,也可以对当前工作文件进行保存。之后的操作步骤与第一种方法相同。图2-3 工具栏Save按钮2.2 数据的导入

数据是利用EViews进行各项分析的基础。将数据导入EViews软件通常有两种方法,即直接录入和外部调入,其中外部调入包括外部导入数据和粘贴导入两种方式。用户可以根据实际情况选择数据的导入方式。1.直接录入

直接录入方法是指用户通过键盘操作直接输入所需数据。序列对象是使用EViews进行数据分析最常用的对象之一,下面以序列对象为例进行讲解。(1)单个序列对象的直接录入

在工作文件中选择工作文件窗口工作栏中的Object|New Object命令建立一个名称为SERY1的序列(Series)对象。工作文件的建立、对象的建立和命名已在第1章进行过详细介绍,在此不再赘述。完成后打开如图2-4所示的序列对象SERY1窗口,在序列窗口工具栏单击Edit+/-按钮进入数据编辑状态,此时用户可直接输入数据。图2-4 序列数据输入窗口(2)多个序列对象(序列组)的直接录入

多个序列对象的数据录入在组(Group)对象中实现,其数据录入方法与单序列输入方法基本相同。首先,在工作文件中选择工作文件窗口工作栏中的Object|New Object命令,建立一个名称为Group1的组(Group)对象,完成后会打开如图2-5所示的组对象窗口。组对象的建立和命名已在第1章进行过详细介绍,在此不再赘述。在组对象窗口工具栏单击Edit+/-按钮进入数据编辑状态,此时用户可直接输入数据。组对象窗口中每一列代表一个序列,并且用obs一行来显示序列名称。需要修改序列名时,用户可在序列对应的obs行中输入新的序列名并按Enter键确认。图2-5 组对象窗口2.外部数据文件调入

EViews软件(3.1版本以上)允许从外部数据文件中直接调入三种格式的数据:ASCII、Lotus和Excel工作表。下面以导入一个Excel工作表为例,讲解外部数据文件的导入过程。如图2-6所示的是包含某地2000年到2009年税收收入(Tax Revenue)与国民生产总值(GDP)数据的Excel工作簿,单位为亿元。将此Excel工作簿导入EViews工作文件的方法如下。图2-6 某地2000年至2009年税收收入与国民生产总值数据(1)通过软件导入

新建一个时间序列类型的工作文件,设置时间范围为2000年到2009年。在新建立的EViews工作文件中,选择工具栏中的Proc|Import|Read Text-Lotus-Excel命令或者EViews主菜单的File|Import|Read…命令,找到要导入的Excel工作簿并双击。此时EViews会弹出如图2-7所示的Excel Spreadsheet Import对话框。图2-7 Excel Spreadsheet Import对话框

●Data order选项组

该选项组主要用来设置数据在Excel中的排列方式,包括By Observation和By Series两个单选按钮。单选按钮By Observation表示每个变量的观测值在不同列上,即Excel工作簿中每一列为一个序列。单选按钮By Series表示每个变量的观测值在不同的行上,即Excel工作簿每一行为一个序列。

●Upper-left data cell输入框

该选项用来设置读入数据的起始单元格。需要填写Excel工作簿中第一个数据的单元格地址。

●Excel 5+sheet name输入框

该输入框用来设定读入的工作表名称,默认情况下是“sheet1”。

●Names for series or Number if named in file输入框

该输入框用于定义导入序列的名称。如果使用原来定义的序列名,则直接输入序列个数即可。如需定义新的序列名,则需按照原序列顺序依次输入新的序列名。

●Import sample输入框

该输入框用来设定导入序列的样本时间范围。Reset sample选项组有3个选项,分别是Current sample(当前样本期)、Workfile range(整个工作文件期)、To end of range(从当前样本起始期到工作文件截止期)。通常工作文件时间范围与源文件相同,所以无须选择。

本案例中的序列在Excel工作簿中以列的形式存在,因此在Data order选项组中选择By Observation单选按钮。Upper-left data cell输入框中输入“B2”,在Excel 5+sheet name输入框中输入“sheet1”,案例中使用原序列名即可,因此在Names for series or Number if named in file输入框中输入2(代表导入两个序列)。

完成上述设定后单击OK按钮,工作文件窗口会出现如图2-8所示的Tax Revenue序列和GDP序列的对象图标。图2-8 导入序列在工作文件中的显示(2)复制粘贴导入

利用复制和粘贴操作导入外部数据是一种较为直接简便的方法。下面介绍通过复制、粘贴方法将上例中的数据文件导入EViews中的具体操作。

在如图2-9所示的Excel工作簿中选定要导入的Tax Revenue序列和GDP序列,右击快捷命令菜单中的复制命令。图2-9 选定工作簿中的相关数据

新建一个时间序列类型的工作文件,设置时间范围为2000年至2009年。在工作文件中新建一个数据组(Group),进入编辑状态后将光标移到第一个观测值位置,右击选择Paste(粘贴)命令。图2-10显示数据已经导入EViews软件。图2-10 导入数据后的序列组对象窗口

数据导入完成后,单击工具栏中的Name按钮,对数据组进行命名保存。数据组保存的同时,其中的序列也已经保存在工作文件中。2.3 新序列的公式生成

在EViews的操作中经常会用到公式。有时需要对现有序列进行变换才能得到需要的序列,此时就需要利用公式对已有序列进行相应的变换。

利用公式生成新序列主要是通过工作文件工具栏中的Genr按钮来实现的。单击Genr按钮会弹出如图2-11所示的Generate Series by Equation对话框。在对话框中的Enter equation输入框内输入所要生成序列的公式表达式,用“=”连接要生成的序列名称及其公式化的表达式。最后单击OK按钮,就生成了新序列。图2-11 Generate Series by Equation对话框

例如,需要一个国民生产总值GDP的对数序列时,即可在此对话框中输入公式lnGDP=log (GDP),其中原序列名为GDP,通过对数公式转换后新生成的序列名为lnGDP。

利用公式生成新序列时,可以利用数学公式,也可以通过逻辑运算。EViews中用1代表逻辑运算的真(True),用0代表逻辑运算的假(False)。

以2.2节导入的两个序列GDP、Tax Revenue为例,需要获得一个新序列H。当GDP序列中的值小于500并且Tax Revenue的值大于300时,H赋值为1,否则为0。这时在图2-11所示的Enter equation输入框中输入H=GDP<500 and Tax Revenue>300之后,单击OK按钮就生成了新序列H。表2-1中列出了运用公式时常用的运算符号及功能。表2-1 常用运算符号及功能(续表)2.4 数据的季节调整

季节的变动会使时间序列产生规律性的变化,这种规律性变化通常称之为季节变动。与气候、日历天数和节假日等有关的季节性因素,或与不同的发展阶段有关的趋势性因素,都会使时间序列产生规律性变化。为更准确地反映客观经济现象的本质,须对季节变动因素做一定消除和调整。

用EViews对序列进行季节调整,通过图2-12所示序列工具栏Proc按钮下的Seasonal Adjustment命令实现。其后的 4 个选项代表了 4 种季节调整的方法:Census X12、X11 (Historical)、Tramo/Seats、Moving Average Methods。季节调整方法的原理比较复杂,相关内容读者可以参考有关的计量经济学书籍。需要注意的是,季节调整方法只适用于季度和月度序列。图2-12 Seasonal Adjustment菜单1.Census X12季节调整方法

Census X12调整方法通过序列窗口工具栏的Proc|Seasonal Adjustment|Census X12命令实现。之后会弹出如图2-13所示的X12 Options对话框。图2-13 X12 Options对话框

X12 Options对话框有5个选项卡:Trading Day/Holiday(交易日/节假日)、Outliers(外部影响)、Diagnostics(诊断)、Seasonal Adjustment(季节调整)和ARIMA Options(ARIMA模型选项)。(1)Seasonal Adjustment(季节调整)选项卡

图2-13所示的X12 Options对话框首先显示的即为Seasonal Adjustment(季节调整)选项卡,其中包括:

●X11 Method选项组

该选项组由4个单选按钮组成,主要用来指定季节调整的分解方式。有Multiplicative(乘法)、Additive(加法)、Pseudo-additive(伪加法)和Log-additive(对数加法)四种。

●Trend Filter选项组

该选项组主要用来设置Henderson移动平均的项数。默认为Auto(X12 default)。如需更改设定,选择“Fixed”选项,并在下方输入大于1且不大于101的奇数数值。

●Seasonal Filter选项

该选项通过下拉列表用于选择在估计季节因子时的季节移动平均滤波的项数,即季节调整的第二阶段第3步使用的季节移动平均项数。包括Auto(X12 default)、S3×1、S3×3、S3 ×5、S3×9、S3×15、Stable及X11 default。

●Component Series to Save选项组

该选项组主要用来选择需要保存的分量序列。Base name输入框用于显示被调整序列的名称。输入框下有6个复选框,用来选择需要保存的季节调整后的分量序列:Final seasonally adjusted series是指季节调整后序列(其序列名为原序列加后缀_SA);Final seasonal factors是指最后季节因子(其序列名为原序列加后缀_SF);Final trend-cycle是指最后的趋势-循环序列(其序列名为原序列加后缀_TC);Final irregular component是指最后不规则要素分量(其序列名为原序列加后缀_IR);Combined seasonal/trading day factors是指与季节波动结合的交易日因子(其序列名为原序列加后缀_D16);Combined holiday/trading day factors是指节假日结合的交易日因子(其序列名为原序列加后缀_D18)。(2)ARIMA Options 选项卡

ARIMA Options选项卡主要用于在季节调整前建立一个合适的ARIMA模型,并在进行季节调整之前除去确定性影响。通过单击图2-13所示X12 Options对话框中的ARIMAOptions,可以打开图2-14所示的ARIMA Options选项卡。图2-14 ARIMA Options选项卡

●Data Transformation选项组

该选项组包括4个单选按钮,主要用来选择对序列数据进行变换的方式。None表示不变换,Auto(log or none)选项表示根据程序计算出来的AIC准则自动确定变换与否,Logistic选项用来将数值介于0和1之间的序列X变成log(X/(1-X)),Box-Cox power表示对序列进行Box-Cox幂变换并需要在其后输入参数值。

●Regressors选项组

该选项组用来选择回归因子,通过事先定义外生回归因子可以测定外生影响,包括Constant(常数)和 Seasonal dummies(季节虚拟变量)两个选项。

●ARIMA Spec选项组

该选项组包括3个单选按钮,主要用来选择ARIMA模型。No ARIMA表示无ARIMA模型。Specify in-line表示逐步选择ARIMA模型,选择后对话框底部出现编辑框要求提供ARIMA模型的阶数,即(pdq)(PDQ)。Select from file表示从文件中选择ARIMA模型,选择后对话框会出现3个空白编辑框,分别说明文件的路径及选择模型的两种准则:Select best(default is first)表示选择所有模型中预测误差最小的模型,默认时选择第一个模型;Select by out-of-sample-fit(default in-sample error)表示对模型的评价使用样本外预测误差,默认时使用样本内误差。

●ARIMA Estimation Sample输入框

该输入框用于设定进行ARIMA测算的样本。通常使用工作文件的默认样本,无须设置。(3)Trading Day/Holiday(交易日/节假日)选项卡

Trading Day/Holiday(交易日/节假日)选项卡主要用来对交易日或节假日产生的影响进行调整设定,如图2-15所示。

试读结束[说明:试读内容隐藏了图片]

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