复杂经济学：经济思想的新框架(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)

作者：布莱恩·阿瑟 著,贾拥民 译

出版社：浙江人民出版社

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复杂经济学：经济思想的新框架试读：

越来越多的学者同意，传统经济学的思想框架和知识谱系，难以解释这个快速变化的世界。这个世界既不是市场失灵的问题，也不是政府失灵的问题，而是理论失灵。在阿瑟看来，经济学思想失灵的根源，在于过去还原论、确定性思想的禁锢。作为复杂经济学思想的创立者，阿瑟在这本书中用过去30年的历史文献，详细解读了复杂思想与经济学思想相互交融的心路历程，可谓字字珠玑，篇篇经典。苇草智酷创始合伙人，财讯传媒首席战略官段永朝几百年后，很有可能我们会发现，以还原论思想为指导，试图建立一套类似牛顿力学的体系，去清晰刻画超级复杂的经济系统，是一场彻头彻尾的败局！希望幸运如你，在几百年前就读到《复杂经济学》这本书。电子科技大学教授，成都市新经济发展研周涛究院执行院长

自人类进入信息时代，世界经济发生了翻天覆地的变化，新现实呼唤着更具解释力的新理论。布莱恩 · 阿瑟的《复杂经济学》开拓了经济学研究的新领域，而其中的“复杂性思维”对于我们理解当今所处的时代环境具有深刻的启示。电子科技大学教授，阿里巴巴复杂科学研究吕琳媛中心副主任布莱恩 · 阿瑟改变了我们看待经济现象的方式！经济系统的复杂性，一方面是由人们千差万别的预期所导致的，另一方面，收益递增规律也决定了经济的未来进化。阿瑟用“复杂性思维”写出的这本《复杂经济学》，值得读者朋友们一读再读！诺贝尔经济学奖获得者肯尼斯 · 阿罗

布莱恩 · 阿瑟用他多年研究经济复杂性所写的文字，巧妙地搭建了一个经济思想的新框架，让他首创的“复杂经济学”一下子丰满起来。书中不时透出他那爱尔兰风格的幽默。阿瑟率先提出的“爱尔法鲁酒吧”问题，今天仍吸引着无数的后来者探究下去。如此有深度又好读的复杂经济学精品，真是独一无二！密歇根大学计算机科学、工程学和心约翰 · 霍兰德理学教授，“遗传算法之父”布莱恩 · 阿瑟是推动经济思想改变的关键人物。《复杂经济学》把阿瑟对复杂经济的研究和他对技术本质的研究完美地结合在一起，既展示了他的创造性才华，也体现了他思维方式的组合进化。这本书为读者指明了经济学的未来发展方向。大卫 · 柯南德明德学院经济学教授尔

布莱恩 · 阿瑟是回报递增经济学的先锋人物。他是研究技术本质及其与经济关系的先锋。对于“复杂性”这一时髦而又难以理解的概念，《复杂经济学》给出了清晰的诠释。耶鲁大学经济学教授，现代博弈论创始马丁 · 舒彼克人布莱恩 · 阿瑟关于技术本质的独到见解，会启迪所有的人，不论他们是技术的批评者、支持者，还是那些困惑不解的人。凯文 · 凯《连线》创始主编利

我们的Java，就是根据布莱恩 · 阿瑟的思想开发的。埃里克 · 施密谷歌公司前董事长特推荐序一理解“涌现秩序”汪丁丁北京大学国家发展研究院教授

就我所知，包括这本文集的作者阿瑟在内，研究“复杂现象”的学者们都承认，“复杂性”与“人”是最难定义的两大观念，如果坚持“内涵定义”而不是“外延定义”的话。例如，关于“人”，我只能跟随黑格尔说，人的本质是精神，而精神的本质是自由。关于“复杂性”（英文“complexity”有远比“complication”更复杂的涵义），我也只能说，它的本质（或“等价观念”）是“涌现秩序”，而“涌现”的本质是怀特海在《思维方式》里阐述的“过程”。我曾写过一篇晦涩短文《涌现秩序的表达困境》，几年前，阿瑟这本《复杂经济学》的译者贾拥民用来做了他另一本译作的序言。我把那篇文章也附在文后了。

阿瑟2015年3月4日在新加坡南洋理工大学“涌现模式研讨会”（Emerging Patterns Conference）上的演讲《复杂性与西方思想的迁移》（Complexity and the Shift in Western Thought），或许是他为自己这本《复杂经济学》提供的最新注释。此处，西方思想的核心是“科学”。阿瑟列出西方科学的四大基石（我更喜欢称之为西方科学的“心理基础”）：（1）秩序，或我更喜欢的表达，“秩序感”。（2）基于数学方程，或者，依照罗素和怀特海写作《数学原理》的初衷（将数学表达为逻辑的延伸），符合逻辑的表达。（3）可预测性，我认为这是最关键的。西方的崛起，借用赫拉利《人类简史》的概括，关键就是“知识与资本”的联姻。并且，在詹姆士《实用主义》哲学阐释之后，赫拉利正确地指出，培根“知识就是力量”的意思是，能增强人类力量的知识才是知识，而知识的真伪则是从属性的议题。从低等生命到高等生命，只要演化形成了在感觉神经元与运动神经元之间的“中介神经元”（inter-neurons）的网络，即可称为“中枢”的神经系统，行为就开始由“想象”（预测）与“行动”（实现）两个阶段组成。预测准确则行动效率高，也就是知识增强力量。（4）平衡状态或均衡状态，这是因为要预测就要观察（收集数据），而不平衡或非均衡的过程是很难观察的。

我同意张五常的判断，经济学，在社会科学诸学科中，最符合科学的上列四性质。在同一演讲中，阿瑟指出，生物学是对上列四性质的最大挑战。因为，生物系统虽然有秩序感，却是开放的系统。并且，生物学一般而言不能表达为数学方程或模型。再者，生物演化通常不可预测。最后，生物过程不是均衡状态。由于一百多年来达尔文学说取得的辉煌成就，还由于基于牛顿力学的社会科学越来越难以适应互联网时代的复杂现象，西方思想正从牛顿的机械论模式向达尔文的演化论模式迁移。阿瑟这本《复杂经济学》，旨在澄清他多年甚至毕生努力要建立的“复杂现象的经济学”基本框架。

于是，阿瑟必须寻求一种新的表达。我读《复杂经济学》这本书，还没有见到这一令人期待的新的表达。直观而言，经济学的研究方法可概括为是“从本质到现象”的，我更喜欢说是“由内及外”的研究方法。经济学家根据观察得到一组内涵地定义他希望解释的经济活动的前提条件（偏好与约束），因为内涵定义是根据事物的本质而形成的，所以经济学家能从这组定义有逻辑地演绎出可在现实中获得验证（可证伪）的命题。与这一方法或许刚好相反的研究方法，是生物学的，可概括为是“从现象到本质”的，或者用我更喜欢的语言，就是“由外及内”的研究方法。与康德不能内涵地定义“人”的本质一样，生物学家不能内涵地定义“生命”的本质，于是生物学家只能从最表层的现象开始观察并确立自己的理解——即形成他所研究的生命过程的外延定义，并根据外延定义继续收集数据，以便得到更深入的理解和更深入的外延定义，从而更接近他所研究的生命过程的本质性的理解，逐渐观察并理解更深层的现象——这是一个不能穷尽的理解过程，以至于阿瑟指出，这一理解，它自身就是涌现秩序的一部分。读者必须时刻记着，这位阿瑟就是写了《技术的本质》的阿瑟。在学术思想史的视角下，阿瑟的思路更充分地表现于他关于技术之本质的论述中——我概括为两句话：（1）在演化视角下，技术就是有生命的；（2）在静态视角下，生命就是技术。

对于涌现秩序的表达困境，阿瑟必须解决的根本问题是：如何将经济学由内及外的研究方法与生物学由外及内的研究方法整合在同一理解框架内？

附言

涌现秩序的表达困境涌现秩序（emerging orders）怎样表达，我相信，这一问题

始终困扰着哈耶克，也同样困扰当代研究复杂现象（包括演化

社会理论）的学者，而且尤其因为意识到这一问题的深刻含义，

与欧陆和英美的其它思想传统相比，哈耶克更欣赏苏格兰启蒙时

期的经验主义传统。首先，根据哈耶克的描述，将“复杂现象”区分于“简单现

象”的认知特征在于，微观层次的行为主体不可能预见哪怕是服

从最简单规则但数量极大的行为主体之间相互作用之后涌现出来

的宏观秩序的样式，尽管他们可能事后理解这些样式。其次，

哈耶克相信，语言、人类的社会网络、每一个人脑内大量神经元

的交互作用网络，这三类现象是复杂现象的经典案例。最后，

哈耶克试图论证：（1）存在“模糊型”与“清晰型”这两种不

同的人类头脑或心智结构，（2）与清晰型头脑相比，模糊型头

脑更富于原创性，因为，（3）脑内的创造性过程是一种复杂现

象。从最简单的社会网络仿真不难看到，只要存在奈特所说的“不确定性”（而不是“风险”），并且只要相互作用的行为主体

数目足够大，则不论行为规则多么简单，仿真研究者都不可能预

见微观行为的宏观秩序。哈耶克试图论证的，在引入哪怕是最少

量的奈特所说的“不确定性”之后，更可能获得清晰论证。为什

么哈耶克必须假设有数量极大的行为主体服从哪怕最简单的行为

规则？数量极大，意味着不可预期的小概率事件必定发生，相当

于引入了奈特所说的“不确定性”。杨格（Peyton Young）在20

世纪90年代得到的一个著名结果是，在随机过程的作用下，两

个具有完备理性的博弈参与者相互观察对方策略的“学习过程”

可以不收敛或收敛于错误的均衡。因此，对于复杂现象之发生，

与奈特所说的“不确定性”的作用相比，个体理性是否完备并不

很重要，或者说，理性不完备只是奈特所说的“不确定性”的另

一种表达，例如，表达为“C-D gap”的有限理性。在任何理解之前，先有表达。怀特海的意思是，凡重要的，

总要表达。面部表情、手势、声音、语言、文字、行动、情绪、

群体行动和政治、战争和契约，凡有所表达的，都有重要性。绝

大部分感受，不能获得而且可能永远不能表达。许多被意识到

的表达可称为“presentation”（呈现）或“representation”（再

呈现）。虽然还有许多呈现或再呈现的重要性，从未被我们意识

到。要概括无数具体的表达，荣格尤其重视“符号”，他相信

符号能够涵盖全部文化及其意义。关键是，人类或许永远只能理

解符号的一部分涵义，而由符号激发的精神过程的绝大部分是

无意识的——个体无意识和集体无意识。脑科学进展到拉尔

夫 · 阿道夫斯（Ralph Adolphs）提出“社会脑”概念以来，符

号互动论与社会交往理论获得了脑科学术语的表达。符号的涵义

在社会交往中呈现于具体情境，孔子解仁，只在《论语》描述的

那些具体情境之内阐释这一符号的涵义。完全脱离情境的符号，

蜕变为“指号”（signs）。可以认为，符号是历史性的，而指号

是逻辑性的。也因此，符号涵义是不可穷尽的。于是，符号涵义

在历史过程中的呈现，与社会交往和人类的实践活动，有了密切

联系，它们一起构成海勒女士阐释的“文化创造”过程。涌现秩序是历史过程，因为这些秩序只能通过“历史”（一

系列的事件）呈现自身。斯密恪守“有限理性”原则，他从未将

他对具体情境的政治经济分析扩展为一般原则，他始终对“体系

之危险”（the danger of system）保持警惕。事实上，斯密的这

一态度是苏格兰启蒙时期经验主义传统的心理特质。就斯密而言，

这是一种源于斯多葛学派的身心修养。或许受到波兰尼的影响，

哈耶克对斯密的经验主义态度有一种远比同时代人更深切的理

解。根据哈耶克的（或他尚未清晰表述的）理解，涌现秩序几乎

是不能表达的，至少不能用统计方法来表达。（参阅《哈耶克文

选》冯克利中译本“复杂现象论”这一章第4节的“统计学在处

理模式复杂性上的不当”）。如果一颗清晰的头脑试图将某一新

观念的全部内涵逻辑地表达到排除了任何隐秘知识的程度，那

么，这一新观念的“新意”就将完全消失。因此，哈耶克相信，

与创新过程相适应的是模糊型头脑。推荐序二了不起的阿瑟张翼成瑞士弗里堡大学终身教授，新经济体系的奠基之作《重塑》作者

很高兴看到布莱恩 · 阿瑟的大作《复杂经济学》由湛庐文化介绍给中国读者了。阿瑟是复杂科学圣地圣塔菲研究所的创始人之一，与其他批评主流经济学的经济学家不同的是，他曾在主流经济学领域获得过很高的地位与成就。比如他三十出头就被聘为斯坦福大学的终身教授了，而且他关于经济发展路径依赖的研究成果对当代的主流经济学有非常大的影响。最著名的诺奖获得者之一肯尼斯 · 阿罗（Kenneth Arrow）就曾经发表文章为阿瑟鸣不平：保罗 · 克鲁格曼（Paul Krugman）获奖的工作其实比阿瑟晚一年以上，有抄袭之嫌，但是阿瑟加入了反主流阵营，所以与诺奖失之交臂。好了，不扯远了，哪个圈子没有黑事呢？

我在22年前应邀去圣塔菲短住，最令我难忘的就是住在阿瑟最爱的爱尔法鲁酒吧屋后（一年后发生火灾，现在重建了），再一个就是结识了几位重量级学者，当时谈得最惬意的就是阿瑟。他当时介绍了他与那个酒吧同名的新作。该工作的新思路让我茅塞顿开，从此与经济现象结下了不解之缘。我回到瑞士一个月之后，正好有个新报名的博士生达米安 · 沙莱（Damien Challet）要开题。我就说咱们物理人应该把阿瑟的思想换个形式实现，然后两个月后我们就发表了《少数者博弈论》。没想到该文发表以后，数以百计的物理人也发现经济现象太诱人了，然后就有了经济物理这个新领域。换句话说，如果没有当年阿瑟的启蒙，经济物理等领域会像今天这样吗？

本书是阿瑟对他一生工作的总结，与其说是总结，倒不如说是反思。他清楚地认识到人们对经济社会现象的认知是很有限的，这一点他与库恩 · 索罗斯一致。他以此为出发点分析经济现象，尤其是企业如何创新发明。他与主流经济学的最大区别是信息极不完备，而且不可能有什么平衡态的。受他的思路启发，我们也在湛庐文化出版了新书《重塑》。与阿瑟不同的是我们仅仅关注消费市场，没有探讨更大范围的意义。但底层的哲理是一脉相承的。

相信阿瑟这本《复杂经济学》会惠及国内各行各业的读者大众，在对主流经济学摧枯拉朽的批判中，在建立一个大的新理论框架过程中，此书提供了一个不可多得的指路明灯。中文版序布莱恩 · 阿瑟访谈录经济学领域正经历着100多年来最为深刻的变化。埃里克 · 拜因霍克经济学的新古典主义时代已经结束，取而代之的是复杂性时代。理查德 · 霍尔特小巴克利 · 罗塞尔和戴维 · 科兰德

问：经济学领域究竟发生了什么？

答：经济学正在发生重大变化。在过去的二三十年里，经济学家们认为，他们的标准方法，即新古典经济学，已经严重脱离了现实。新古典经济学假设人们是超理性的，在一个静态的、均衡的世界中进行决策。然而，经济学已经发生了分化，许多经济学家着手寻找更加现实的假设。因此，我们看到了行为经济学、收益递增经济学、进化博弈论的出现。复杂经济学也是如此。

问：那么，什么是复杂经济学呢？

答：复杂经济学是看待经济的一种完全不同的方式。复杂性其实是席卷了所有学科的一场运动，而不仅仅是一个研究课题。复杂系统是指组成系统的多个元素，要适应或响应这些元素自己创造的模式。复杂系统中的元素可以指元胞自动机中的元胞，或指交通系统中的汽车，前者会对相邻单元的状态做出反应，后者会对它前面或后面的汽车做出反应。当然，“元素”及它们所响应的“模式”在不同的情境下各不相同。但是无论如何，元素必须适应它们共同创造的世界，即总体模式。在这里，时间通过调整和变化自然而然地进入了系统：随着元素做出的反应，总量发生变化；而随着总量的变化，各种元素又重新做出反应。

经济中自然会出现复杂系统。经济行为主体，不管是银行、消费者、企业，还是投资者，都会不断调整自己的市场行动、购买决策、价格，并做出预测，以便适应所有这些市场行动（或决策、或价格、或预测）所共同创造的市场形势。所以，复杂经济学是看待经济的一种非常自然的方式，从某种意义上说，它已经存在200年了。复杂经济学实际上是一种关于正在涌现的事物的经济学，它关注模式形成、结构变化、创新，以及永远的创造性毁灭的后果。

问：复杂性观点是否有逻辑基础？

答：当然有。正如我所指出的，经济中的参与者要不断地调整他们的市场决策、策略和预测，以适应这些行动（或决策、或策略、或预测）共同创造的市场形势。在这种情况下，理论经济学家很自然地就会去研究经济行为主体所创造的模式的展开。但是这显然是复杂的。因此，为了得到解析解，历史上的经济学选择了简化问题的道路。它反过来问了这样一个问题：什么样的行为导致了这样一种结果或模式，该结果或模式又导致了没有任何经济行为主体愿意去改变这种行为。换句话说，历史上的经济学提出的问题是，经济中的何种模式看上去是处于均衡状态的，即与创造它们的微观行为（或行动、或策略、或预期）是一致的。因此，一般均衡理论问的是：生产和消费的商品，在什么价格和什么数量上是与所在经济体的各个市场的价格和数量的整体模式相一致的，不会产生改变的激励？经典博弈论问的是：在给定对手可能选择的策略、行动或分配的前提下，什么样的策略、行动或分配是一致的，即对于一个行为主体来说，在何种标准下是最好的反应？这也算得上是研究经济学的一种比较自然的方法，却是“收益递减”的。

因此，很自然地，我们试图超越这种均衡方法，追问这样一个问题：经济行为主体的行为是如何不仅仅限于与它所创造的总体模式相一致的？或者，这个问题就是，经济行为主体的行动、策略或预期通常是如何对它们所创造的模式做出反应的，而且还可能内生地随它们创造的模式的变化而变化？换句话说，我们很自然地要问，当经济不处于稳态时，即不处于均衡状态时，经济是如何运行的。这就是复杂经济学。在这个更一般的层面上，我们也许可以推测，经济运行的模式可能会在足够长的时间后稳定下来，收敛到一个简单的、均质的均衡状态。但也可能是这样：它们表现出不断变化的、永远新奇的行为模式。它们可能会呈现出稳定状态下不会出现的新现象。

问：那么，是不是可以说复杂经济学和非均衡经济学密切相关呢？

答：是的。它们密切相关。事实上，我有时宁愿选择非均衡经济学这个术语。“复杂经济学”这个术语，是我在1999年为《科学》杂志撰写的一篇关于“复杂经济学”的文章中创造的。当时编辑要求我为这种新的经济学方法命名，所以我称之为“复杂经济学”。我稍微有点后悔。“非均衡”强调中断和破坏，这源于经济行为主体为了适应不断变化的情况而不断进行的调整；“复杂”则强调经济行为主体对其他经济行为主体所导致的变化的反应。这两个概念密切相关。

问：复杂性与不确定性也是密切相关的，是不是？

答：是的。在复杂性方法中，你不能假定经济行为主体面临的所有问题都是确定的。这是因为，经济行为主体根本不知道其他经济行为主体可能会如何做出反应。他们不知道别人怎么看待同样的问题。因此，这是真正奈特（Knight）意义上的不确定性。这种不确定性意味着，经济行为主体需要“认知地”构建他们的问题，即必须“理解”问题，才能解决问题。所以这就将我们带入了认知经济学和行为经济学的世界。

问：你是怎么进入这个领域的？

答：在整个20世纪80年代，我一直在努力研究收益递增经济学。现在，收益递增经济学是复杂经济学的一个分支。当时我在斯坦福大学工作。1987年，肯尼斯 · 阿罗邀请我去圣塔菲研究所参加一个会议。当时，圣塔菲研究所才刚刚起步。一年后，我又回到圣塔菲研究所，领导一个名为“作为一个不断进化的复杂系统的经济”的研究项目。这其实就是圣塔菲研究所的第一个正式的研究项目。我们开始追问这样一个问题：经济失衡时会是什么样子？在这个研究项目中，我有一些非常优秀的同事：概率理论家戴维 · 莱恩（David Lane），物理学家理查德 · 帕尔默（Richard Palmer），理论生物学家斯图尔特 · 考夫曼（Stuart Kauffman），计算机科学家约翰 · 霍兰德（John Holland）。弗兰克 · 哈恩（Frank Hahn）、肯尼斯 · 阿罗（Kenneth Arrow）和汤姆 · 萨金特（Tom Sargent）则是访问研究员。从这个研究项目开始，复杂经济学成长了起来。当然，当时还有其他一些人也是这种新的经济学方法的建设者，在这里我想特别提一下以下学者的名字：彼得 · 艾伦（Peter Allen）、罗伯特 · 阿克斯特尔（Robert Axtell）、埃里克 · 拜因霍克（Eric Beinhocker）、乔希 · 爱泼斯坦（Josh Epstein）、多因 · 法默（Doyne Farmer）、阿兰 · 基尔曼（Alan Kirman）和李 · 特斯法齐（Leigh Tesfatsion）。现在，这种经济学研究进路已经蓬勃发展起来了，涌现了许多非常活跃的年轻学者。这一切都要追溯到圣塔菲研究所最早在这个领域做出的持续努力，而且很多方法也是在圣塔菲研究所最先出现的。

问：这种强调非均衡性和复杂性的观点，在经济学中是否已经有一段悠久的历史了？

答：在经济学中，这种思路其实已经有很长的历史了。我们正在探索的许多主题，如创新、中断、颠覆、在真正意义上的不确定性情况下的决策等，在熊彼特、凡勃伦、哈耶克、沙克尔，以及许多其他经济学家那里，都曾经被研究过。它们并不是经济学中的新问题。所不同的只不过是，我们现在可以更加严格地对这些主题进行研究。我们拥有了更多、更强大的工具，包括更复杂的概率理论，我们还可以在严格的控制下进行计算机实验。

问：你曾经谈到过，在经济学领域有两个非常重大的问题。它们是哪两个？

答：第一个问题是经济内部的配置（allocation）问题：在市场内部和不同市场之间，商品和服务的数量及它们的价格是如何决定的？对这个问题的回答，可以由一般均衡理论、国际贸易理论和博弈论等伟大理论来代表。第二个问题是经济内部的形成（formation）问题：经济最初是怎么出现的，又是怎么随着时间的推移成长起来并发生结构性的变化的？关于这个问题的回答，体现在关于创新、经济发展、结构变化，以及历史、制度和治理在经济中的作用等方面的思想上。配置问题现在已经被理解得比较充分，而且也已经高度数学化了。但是对于形成问题，经济学界现在的理解还很少，也几乎没有数学化。复杂经济学要研究的正是经济中结构的形成，因此它对形成问题和配置问题同样关注。

问：这是不是争议的焦点？

答：不，不再是了。复杂经济学是均衡经济学向非均衡情况下自然的延伸。而且由于非均衡包含了均衡，所以复杂经济学是经济学的扩展或一般化。这已经不再有争议了。复杂经济学的出现是不可避免的。这只是很多未来要完成的工作的开始。

问：如果复杂经济学真的像你说的那么重要，那么为什么我们在大学经济学系看不到复杂经济学呢？

答：不是的。其实我们已经看到不少了。但是，任何学科的改变，都需要一代人或更多时间才能完成。罗伯特 · 阿克斯特尔很喜欢举的一个例子是，博弈论花了大约四五十年的时间才算完全进入主流经济学殿堂。早在20世纪60年代就已经出现的行为经济学，也是到现在才刚刚开始登堂入室。从这个角度来看，复杂经济学仍有二三十年的时间才会进入主流。当然，对于我们这些研究者来说，也不是没有补偿，因为在一个全新的领域从事研究工作是最有趣的。我认为复杂经济学才刚刚起步。

问：你刚才说复杂经济学是不可避免的，为什么这么说？

答：因为这不是一个喜不喜欢的问题。所有的学科都在经历重大转型：从将世界视为高度有序的、机械的、可预见的、在某种程度上静态的，转变为将世界视为不断进化的、有机的、不可预测的、处于永远发展中的。物理学、化学、数学、地质学等都是这样。经济学也不例外。虽然现在经济学相比其他学科稍微有点落在后面了，但是它终究是要追随时代精神的。

问：那么，复杂经济学是不是有什么“杀手级应用”，即没有它就不能做的事情？

答：有关复杂经济学的“杀手级应用”，我能想到的有两个。一个是我在20世纪80年代发展起来的收益递增经济学。它阐明了网络效应是如何导致“锁定”，或者说市场被一个或少数几个参与者统治的。这种工作是不能通过均衡经济学来完成的，因为这本身就不是一个均衡现象。现在，硅谷已经完全接受了这个理论，并根据它来运行了。

另一个“杀手级应用”是资产定价。复杂经济学从不假设存在一个（理性预期）均衡，也不打算去找到这样一个均衡。它假定，投资者并不知道市场是怎么运行的，必须自己去学会怎么做才是有效的，而这种学习本身就会改变市场。我们的实验结果重现了实际市场中出现的现象：技术交易（利用过去的价格模式来预测股票趋势，以获取利润）、价格和成交量高度相关、高波动性阶段和低波动性阶段交替出现（GARCH行为），等等。我们的理论解释了现实世界中的金融现象。扫码下载“湛庐阅读”APP，搜索“复杂经济学”，获取中央电视台采访阿瑟的精彩视频。引言复杂性思维造就复杂经济学在过去几十年里，完全理性、均衡、收益递减、独立的行为主体等关键假设，引了很多经济学家的质疑。人们迫切需要全新的经济学观点，以应对非均衡、充满不确定 性的经济世界。1999年，基于在圣塔菲研究所成长起来的“复杂性思维”，布莱恩.阿瑟首次提出“复杂经济学”这个概念。

任何一个学科都可能会进入这样一种“动荡期”：原先曾经被认定是理所当然的许多理论，似乎都不再那么可靠了；从事这个学科的人则公开探讨什么东西可以替代它们。经济学现在就处在“动荡期”中。一部分原因是发生于2008年的金融危机，但是对经济学传统理论的反思则在很早之前就已经开始了。过去30年，乃至更长的一个时期里，经济学家圈子内有一种氛围一直在非常缓慢地潜滋暗长：完全理性、均衡、收益递减，以及永远只需面对有明确定义的问题的独立行为主体等关键假设，至少在某种程度上是不可信的、限制性太强的，或者说在一定意义上是迫不得已的。经济学家现在讨论得更多的是，行为理性、非均衡、收益递增，以及相互联系着的行为主体，他们决策时面对的是包含着根本的不确定性的问题。因此，除了标准的新古典主义的进路之外，经济学家还开辟了许多其他进路。

其中一个进路就是“复杂经济复杂经济学学”（complexity economics）。我本（Complexity Economics）人一直是这个领域的积极参与者。现是一门超越了均衡层面的经在，我认为将自己以往撰写的文章归济学理论，认为经济不是确拢到一起，出版一本文集的时机已经定的、可预测的、机械的，成熟了。这本文集中的各篇文章都以而是依赖于过程的、有机的、经济与复杂性问题为核心，这些文章永远在进化的。的写作时间跨度很大，早的可以追溯到20世纪80年代中期，晚的则止于当下此刻。这本文集的思想，与我以前出版的另一本讨论经济中的收益递增和路径依赖问题的文集，一脉相承。

当然，所有这些“新”思想都不可能真的是“全新”的。在多年以前，甚至一个多世纪以前，许多经济学家就已经独立地以各种不同形式提出过了。但是对于这类洞见，以往一直缺乏处理它们的手段，如世界是不完美的，世界不是一架机器，整个世界无法被还原为一些只与实体的数量或“水平”的变化有关的简单方程式。不仅所需的技术还不成熟，而且所需的心态或心智结构也未具备。另外，也不存在一个以这些新思想为基础的、内在一致的经济学框架。

不过，在刚刚过去的几十年里，这种情况已经完全改变了。拼图的缺失部分已经逐渐填补上了，处理新的假设所需要的各种技术也慢慢发展成熟了。这些技术包括非线性动力学、非线性随机过程、基于主体的计算以及更一般的计算理论等。而且，人们的心态也变了。现在，在科学界，包括经济学界，研究者普遍认为，我们面对的世界不是一个完全有序的、原则上可以还原为几个数学方程式的系统；相反，在很大程度上它是有机的和算法式的，即它是在原来就已经建立起来的系统基础上进化的，而且还是逐步进化的。由于这种种原因，经济学内慢慢地出现了一种基于上述更加现实的假设的研究进路。一个新的经济学框架正在形成。

本书反映了我对这个新框架的发复杂性（Complexity）展做出的贡献。总的来说，这些文章是混沌性的局部与整体之间的核心思想可以归结为：经济不一定的非线性形式，由于局部与处于均衡状态。在这个系统中，行为整体之间的非线性关系，使主体会不断地改变自己的行动和策得我们不能通过局部来认识略，作为对他们共同创造出来的结果整体。做出的回应。这也就是说，在这个系统中，行为主体会不断地创造出一个“生态”来，而这个生态恰恰是他们自己必须与之相适应的。当然，这个观点的源头可以追溯到在20世纪70年代出现的所谓的“复杂性思维”（complexity thinking）。“复杂性思维”的成型，归功于布鲁塞尔、斯图加特和安娜堡的几个研究小组的工作，不过它最初的源头则来自斯坦福大学和麻省理工学院等大学的一些独立的研究者。不过，就经济学中的“复杂性思维”而言，却主要是在圣塔菲研究所（Santa Fe Institute）成长起来的。在20世纪80年代后期，圣塔菲研究所刚刚诞生，那里的一个研究小组就已经开始系统性地把经济视为一个不断发展的复杂系统来进行研究了。这个研究小组成立后的前两年，我本人领导了它的工作，而且自那之后一直与它保持着密切的联系。本书收录的文章表明，这些思想是如何发展起来并最终导致一门崭新经济学形成的。

本书中的各篇文章并不是一个“计划好的”研究过程的结果。它们是在一个很长的时期内断断续续写成的，而且受到了我的同事和圣塔菲研究所的一般思考方法的很大影响。其中有几篇文章曾经在著名的学术期刊发表过，其他一些文章则没有什么值得炫耀的“出身”。这些文章中有一部分是在圣塔菲研究所写的，其余文章则是在斯坦福大学写的。这些文章体现了我在写作时的思想，但是无法揭示这些思想为什么会产生以及它们是如何产生的。因此，为了帮助读者更好地理解它们，我先简要地叙述一下当初导致它们出现的背景和情境。结缘圣塔菲研究所

我在本书中阐述的绝大多数思想都始于一个事件。

那是在1987年4月的一天，我正在斯坦福大学校园里走着，准备到自己的办公室去，突然，一个人骑着自行车围着我绕了个圈子，然后停在了我面前。那是肯尼斯 · 阿罗（Kenneth Arrow），他跨在自行车上，头上还戴着一个头盔。阿罗告诉我，9月份将会召开一个学术会议，让一群理论经济学家与一群自然科学家交流思想；与会的经济学家由他来确定，物理学家则由菲利普 · 安德森（Philip Anderson）来确定。会议将在圣塔菲研究所举行，那是位于洛基山脚下的一个刚刚启动的小型研究所。他问我想不想去参加，我立即回答：“没问题！”尽管我还不知道自己在会议上要讲些什么，但是这个想法听上去就非常吸引人了。

几个月之后，会议如期在圣塔菲研究所举行。我发现，这是一个真正意义上的“重量级”会议，远远超出了我自己的想象。在与会的10位经济学家中，阿罗确定的人选包括了拉里 · 萨默斯（Larry Summers）、汤姆 · 萨金特（Tom Sargent）、何塞 · 沙因克曼（Jose Sheinkman）和威廉 · 布兹 · 布罗克（William Buz Brock）。而菲利普 · 安德森选择的10位科学家（物理学家）中，则包括了约翰 · 霍兰德（John Holland）、戴维 · 吕埃尔（David Ruelle）、斯图尔特 · 考夫曼（Stuart Kauffman）和戴维 · 派因斯（David Pines）。这次会议是在圣塔菲研究所租来的一所修道院的小教堂中举行的，环境清雅静谧，会议的日程安排也非常宽松。每天上午，先由一位与会者发言，然后大家讨论；到下午，再由另一位与会者发言，然后大家一起讨论。所有这些学者，不仅要学习对方学科中解决问题的方法，还要搞明白对方学科是如何提出问题的，而且还有必要了解对方学科在考虑问题时的思维方式。许多问题，在经济学界通常不会有人提起，但是在这里都被物理学家们正儿八经地提出了：你们这群经济学家为什么要坚持完全理性？你们为什么要给出这么强的线性假设？当然，经济学家们也问物理学家：一个系统，例如自旋玻璃，明明还没有达到稳定状态，你们为什么就说问题已经“解决了”？共识是，在经济学和物理学中，都需要讨论混沌理论和非线性动力学，同时这两个学科都要对正反馈和相互作用进行建模。白天的会议结束后，与会者晚上还要继续讨论，不过不是集中到一起，而是两三人一组，互相交流想法和探讨问题。

这个会议是高强度的，既令人精神振奋，同时也令人疲惫不堪。当10天的会议终于宣告结束时，与会者并没有得到任何明确的答案，但成果还是有的。在物理学家一方，他们理解了经济的极端复杂性：经济世界中的元素，即人，与物理世界中的元素，即“格子中的离子”不一样，因为人这种“元素”在决定下一步做什么的时候，不仅要依据自己和其他“元素”的当前状态，同时还要依据他们对这些“其他元素”，在给定他们自己可能做什么的条件下，可能会做什么样的推测。而在经济学家一方，也对现代物理学有了全新的真切感受：现代物理学强调相互作用和非线性；物理系统不但可以存在多个可能的最终状态，而且缺乏可预测性。这也就是说，经济学家也理解了物理学的复杂性。

会议结束后，我听到了一个消复杂系统（Complex 息：圣塔菲研究所接下来要有大动作。System）是由大量组分组研究所的决策机构，即新成立的科学成的网络，不存在中央控委员会决定，一旦会议收尾工作完制，通过简单运作规则产生成，就立即启动一个长期的研究计出复杂的集体行为和复杂的划，名为“经济可看作是进化的复杂信息处理，并通过学习和进系统”。他们邀请约翰 · 霍兰德和我化产生适应性。明年来圣塔菲研究所主持这个研究项目。我在斯坦福大学刚好可以休一个年假，因此立即接受了；但是约翰却难以从密歇根大学脱身，因此只好婉拒。这样一来，就只能由我一个人来主持圣塔菲研究所的第一个研究计划了。该计划将从1988年8月正式开始执行。

回到斯坦福大学后，我的当务之急是，为这个新研究项目找到一批一流学者，组成一个高效的团队，并确定它的研究方向。我在这次会议中结识的一些学者可以参加这个研究计划。约翰 · 霍兰德答应来工作几个月，物理学家理查德 · 帕尔默也将会参与进来，而且他的时间还更充裕一些。斯图尔特 · 考夫曼则愿意长住在圣塔菲研究所。然后，我又从我自己的社交网络中寻找合适的人选。我邀请了戴维 · 莱恩和尤里 · 埃尔莫利耶夫（Yuri Ermoliev），他们两人都是出色的概率理论家。阿罗和安德森帮了我大忙。有几个人，我费尽唇舌也无法说服他们加入，而身为诺贝尔奖得主的阿罗和安德森却只要打一个电话，他们就马上兴冲冲地过来了。至于研究方向，我一时之间还难以确定。一开始，物理学家默里 · 盖尔曼（Murray Gell-Mann）提出了一个建议：我们应该发布一份关于“构建一个全然不同的经济学”的宣言。但是，我对此还没有足够的信心；事实上，我这时还不能肯定我们究竟要设置哪些研究主题。虽然我已经在经济与复杂性这个方向上做了相当多的工作，但是现在可以供我们选择的主题范围更加广泛了。从这次会议来看，许多人倾向于把混沌理论作为一个核心主题，但是对我来说，这种想法没有什么吸引力。大体上，我认为我们更应该关注收益递增的问题，这是我更加熟悉的领域。相反，对于将物理学方法“移植”到经济学中来，和将非线性动力学应用于经济学研究的思路，我不是很感兴趣。但是，我们也许能够研究经济学中的计算这个有意思的课题。

1988年，当这个研究项目正式启动时，我们对研究方向的讨论更加深入了，不过仍然没有最后的定论。我们还在寻找前进的道路。我从圣塔菲研究所给肯尼斯 · 阿罗和菲利普 · 安德森打电话，征求他们的意见。他们又与这个研究项目的资助人、花旗银行的约翰 · 里德（John Reed）取得了联系。里德的回复是：想做什么都可以，只要研究的问题是关乎经济学的基础的，不是传统的、常规的就行。对于我及研究团队中的其他成员来说，这个“指示”不啻于一个美好的梦境。我们可以做我们想做的任何事！这极大地激发了我们的热情。在圣塔菲研究所，不会有来自本学科的同事在旁边盯着我们，更不会有人来问我们为什么做一些迥异于传统的事情。

事实上，在我们的小团队之外，圣塔菲研究所还有几位来自物理学或理论生物学的同事。斯图尔特 · 考夫曼就是其中一位，我们立即邀请他加入了我们的研究项目。圣塔菲研究所确实没有更多的渠道为我们提供研究人员。当时，它还只是一个寂寂无名的初创研究机构，偏居洛基山脉一隅，既没有学生，也没有教室；既没有院系，也没有学科。它自身也可以说是一个“实验品”，而且它的创办者还强调，就是不能有学科之分。

我们不停地讨论，主要的讨论场所就是那个修道院的厨房。我记得，有一天清晨，考夫曼说，你们经济学家为什么只研究均衡时如何如何？如果去研究非均衡经济学又会怎样？很可能，所有经济学家都像我一样，脑海中曾经闪过这个问题，却从来没有真正认真地去思考过。无论如何，当考夫曼提出这个问题时，我呆住了，其他经济学家也一样。我找不到合理的答案。它与下面这个问题属于同一类问题：如果不能考虑重力，那么物理学将是什么样子？作为一个思想实验，这个问题当然是可以想象的，但它确实可以说是一个奇怪的问题。我们在考夫曼提出的这个问题上卡壳了，于是我们将它先放到一边，继续寻找前进的方向。

不过到了那个时候，我自己感兴趣的一个方向有一半已经成型了。这个方向是在前一年的会议上浮现出来的。就在会议的第一天午餐后的讨论中，约翰 · 霍兰德描述了他对“分类器系统”（classifier system）的研究。这里所说的“分类器系统”，大体上就是指这样一种系统，它由一系列描述“条件-行动”（condition-action）的规则连接而成。举例来说，一个规则可以是，如果系统的环境满足条件A，那么就执行动作R；另一个规则可以是，如果系统的环境满足条件D，那么就执行动作T；而第三个规则可以是，如果A为真，同时R动作被执行为假，那么就执行动作Z；诸如此类。行为者所采取的行动不但会改变环境，而且还会改变系统的整体状态。这样一来，只要将一系列这种“如果……那么……”规则串联在一起，你就可以让系统“识别”不同环境，并适当地执行特定的动作，就像大肠杆菌能够“识别出”环境中的葡萄糖梯度，并且朝适当的方向游动一样。此外，你还可以让系统从某些不那么好的规则开始，并用随着时间流逝而发现的更好的规则来替换那些不那么好的规则。这就是说，系统可以学习和进化。

当听霍兰德谈到这些时，我就已经非常兴奋了。我环顾四周，想看看同一房间内一起参加讨论的其他经济学家是不是也有我这种感受。没有任何证据表明他们有着跟我一样的感受。事实上，其中有一位经济学家甚至利用这个时间在午后小睡。不知何故，我有一种越来越强烈的感觉：在某种程度上，这可能就是我们最终的答案，而我们必须做的就是找到适当的问题。可以这么说，霍兰德正在描述的是“智能体”（intelligence）这样一个框架，或者说适当的行动是可以在系统内自动进化的。稍后，我向霍兰德详细请教了他的思想。1987年，我们在圣塔菲研究所的同一所房子里一起住了两个月，并讨论了好几次，但是我们两人都未能阐明如何将这些思想直接与经济学联系起来。

不久之后，我不得不返回斯坦福大学，因为我要在那里讲授发展经济学的课程。渐渐地，我形成了一个想法：我可以与约翰 · 霍兰德设计一个原始的人工经济，在我的计算机上运行。这个人工经济将使用他的学习系统，来生成越来越复杂、互为基础的行动规则，以此来模拟一个经济体从最简单的原始形式开始，发展为复杂的现代形式的进化过程。在我想象出来的图景中，这个微型经济体及其迷你经济主体，将“安居”在我办公室角落的一台电脑里，自发地进化。只要我按下回车键，整个进化过程就开始了，然后我就可以去做其他事情了。也许几个小时后，我一回来就叫我的同事：“快来看看这些经济主体的行为，他们正在用黑曜石交换羊毛呢！”让计算机一直运行下去，一天后，也许我就会看到，为了进行交易，货币已经进化出来了，而且原始的银行也出现了。再过几天，股份公司也会出现。再到后来，我们将会看到中央银行、工会及工人偶尔举行的罢工、保险公司，甚至可以观察到期权交易的行为。这无疑是一个雄心勃勃的研究思路。我打电话将它告诉了霍兰德。他非常有兴趣，但是那时候，他和我都不知道到底怎样才能实现这个人工系统。

那时的情况就是如此。直到1988年6月的夏天，我们的研究方向仍然没有最终明确下来，但是研究项目已经启动了。不久之后，霍兰德和我再次在圣塔菲研究所聚首。我非常渴望对这种能够以某种形式自我进化的经济体进行研究。有一天，我和霍兰德在峡谷路一家名为“宝贝”（Babe）的餐馆吃午饭，他问我这个想法是怎么来的，如何才能将它落到实处。我告诉他，我发现，要让整个经济系统自发进化确实很难，但是还有一个更加简单的思路也许是可行的。我们可以模拟股票市场，而不直接模拟整个经济的进化。这个股票市场将是完全独立的。它将存在于计算机上，并且只有很少几个经济主体。更准确地说，“他们”是电脑化的投资者，每个投资者实际上是一个计算机程序。这些经济主体（即投资者）将会买入或卖出股票，试图发现涨跌趋势，甚至进行投机活动。我们可以从最简单的经济主体开始，然后允许他们通过运用霍兰德的“条件-行动”规则进行学习，这样他们就会逐渐变得聪明起来。我们可以对这个“股票市场”的行为进行分析，并将这些结果与真实市场的结果进行比较研究。霍兰德非常喜欢这个想法。“人工股票市场”项目

入秋之后，一个基于计算机的股票市场模型的研究项目正式启动了。我们已经确定，我们这个“市场”中的“投资者”都是一些计算机程序，因此“他们”可以在一台放在我的办公桌上的电脑里，做出各种投资决策并进化。这个思路是很清晰的。但是我们经过多方尝试，依然未能成功地将股票市场行为归结为一系列的“条件-行动”规则。这样一来，我们的模型就显得过于特别（ad-hoc）了，然而我认为它还不够简洁、不够清晰。这时候，汤姆 · 萨金特正好从斯坦福大学来圣塔菲研究所访问，他建议我们直接以罗伯特 · 卢卡斯（Robert Lucas）于1978年提出的股票市场模型为基础来构建我们的模型。这个建议是可行的，而且那样的话，我们的模型也会很简洁，同时也容易实现。当然，卢卡斯的模型是一个数理模型，它是用方程式表示的。为了便于分析，他的模型中的所有投资者都是同质的：他们以相同的方式对市场信号做出反应，而且正确程度都是同样的平均水平。卢卡斯已经以数理方式证明，股票价格将随着最近的收益序列而波动。

相比之下，我们的投资者对股票涌现（Emergence）就市场的看法会有所不同，而且他们必是指系统中的个体遵循简单须学会去判断：在股票市场上哪些东的规则，通过局部的相互作西是有效的、哪些东西是无效的。我用构成一个整体的时候，一们可以利用约翰 · 霍兰德的方法来实些新的属性或规律就会突然现这一点。我们这个人工股票市场中一下子在系统的层面诞生。的投资者，将制定自己的“市况-预测”（condition-forecast）规则。例如，如果价格在过去三个交易期内都在上升，并且成交量下降超过了10%，那么预测下一个交易期的价格将会上升1.35%。我们还允许，每个投资者可以运用好几个这种规则，即复合规则或多重假说，它们都可能是适用的。关键是，在任何时候，他们都将按照最近被证明是最准确的那个规则来采取行动。当然，每个投资者运用的规则或假说是因投资者而异的。每个投资者以随机选择的规则开始，如果规则无效就会被抛弃，如果成功则可以被重新组合，从而潜在的新规则将会涌现出来。从一开始时，我们的投资者可能并不是非常“聪明”，但是随着时间的推移，他们会发现哪些规则是有效的，而且变得更加聪明起来。当然，这样也就改变了市场，于是我们的投资者可能不得不随时调整规则并发现新规则。

股票市场模型的第一个版本是在一台麦金塔计算机上运行的。负责编程的是物理学家理查德 · 帕尔默，他所采用的编程工具是Basic语言。我们的第一个目标是，努力让人工模拟股票市场运行起来，即让我们的投资者（计算机程序）根据他们自己当前对市场的了解，在市场上进行出价和要价，并让整个市场正确地出清。这些目的很快就实现了。令人沮丧的是，经过初步观察，我们并没有发现这个人工股票市场的结果与标准的经济学模型的结果有任何不同之处。但是，随后通过更加细心的观察，我们注意到了真实的市场现象也出现在了这个人工股票市场中：小小的泡沫、小小的崩溃，以及价格和成交量的相关性，还有高度波动的交易时段与相对静止的交易时段的交替出现。我们的人工股票市场呈现出了现实世界中的现象，而标准经济学模型，即经济主体是同质、拥有理性预期能力的模型，是不可能得到这种结果的。

我们的人工股票市场，可以再现标准经济学模型不能再现的真实现象，这令我非常兴奋。在那个时候，我们就已经知道，我们做的是全然不同于传统的事情。我们正在模拟的是这样一个市场：个人采取行动相互竞争，并从他们的行动中进化出了一个“生态”。这个生态是个体之间的交互行为创造出来的，这是不可能通过基于方程式的标准经济学方法得到的。如果预测规则是由特定的条件触发的，并且每个投资者所采取的预测规则都是不同的，那就太复杂了，是无法用标准经济学方法来研究的。而且，我们这个人工系统与1986年前开始出现的其他基于规则的计算机仿真模型也不一样。在那些模型中，一方面，规则的数量很少；另一方面，所有规则都是事先固定好的。计算机仿真实验的目的只是让各种规则相互竞争，从而完成对它们的测试。我们的规则则是可以改变的，也会变异，甚至会“变得更加聪明”。我们有了一个真切的感觉，这个计算机仿真模型将使我们能够避免标准经济学模型，或者通常基于规则的系统过分简化的毛病。不过，我们并不认为我们的模型是对整个市场的模拟。我们只是把它当成一个实验室的实验来看的。利用它，我们可以先构建出一种基本情境来，然后系统地进行调整，来探索各种可能出现的结果。

对于这类研究，我们还没有一个恰当的名字。有一个阶段，我们称之为“基于元素的建模方法”，以便与基于方程的建模方法区分开来。大约三年后的1991年，约翰 · 霍兰德和约翰 · 米勒（John Miller）合作发表了一篇文章，系统地讨论了基于“人工适应主体”（artificial adaptive agents）建模的方法。而在经济学界，人们则采用了“基于主体的建模方法”这个名字。

在圣塔菲研究所，经济学研究项目启动后的第一年里，我们还考虑了其他的一些问题。我们的思路是，不要去试图提出一个全新的经济学一般方法，尽管萨缪尔森（Samuelson）和其他的经济学家在几十年前就是这么做的。相反，我们将重新考察一些已知的经济学问题，一些经济学中已经有了定论的问题。我们要从我们自己的、不同于传统的角度去重新解决这些问题。于是，约翰 · 鲁斯特（John Rust）和理查德 · 帕尔默开始以这种方式研究双向拍卖市场。戴维 · 莱恩和我则用随机模型研究信息扩散（information contagion）问题，而信息扩散模型是社会学习模型的早期版本。我原本以为，收益递增和正反馈的思想可以定义经济学研究项目启动后第一年的工作。但是他们并不这么认为。从根本上看，真正能定义这一年工作的是约翰 · 霍兰德提出的适应和学习的思想。我还以为，我们的进展可能是比较缓慢的，因为我们似乎没有得到太多的结果，但是到了第一年结束时，即1989年8月，肯尼斯 · 阿罗却告诉我们，与20世纪50年代考尔斯基金会资助的研究项目在最初的几年相比，我们的项目推进得更快，也更被人们所认可。

1990年，我离开圣塔菲研究所，回到了斯坦福大学。圣塔菲研究所的研究项目则由其他人接手。在整个20世纪90年代和21世纪初，这个项目在不同的项目主任的领导下，一直在继续着，而且相当成功。由于各位主事者有着各自的兴趣，这个项目下的研究主题有几年显得比较反传统，有几年则显得相对正统。1995年，我又回到了圣塔菲研究所，继续参与这个研究计划，历时5年之久。

收录在本书中的大多数经济学文章，都源于圣塔菲研究所经济学研究计划的头10年。关于我们的人工股票市场，我们先于1992年在《理学A》（physica A）杂志上发表了一篇文章，后来又于1997年发表了另一篇文章。本书收录的是后一篇文章。这篇文章引起了广泛的关注，而且对“基于主体”的经济学研究产生了持久的影响。“爱尔法鲁酒吧”问题

发表于1994年的另一篇文章也受到了高度关注（收录于本书第2章）。我把这篇文章称为“爱尔法鲁酒吧”问题，因为它的灵感来自于我对圣塔菲研究所旁边的一家名为“爱尔法鲁”（El Farol）的酒吧的观察。每个星期四晚上，爱尔法鲁酒吧都有爱尔兰音乐专场，往往会爆满。如果酒吧里的人不太多，那么待在那里就很令人愉快；但是如果酒吧过于拥挤，那么它能够给你带来的乐趣就会少很多。我猜想，在某一个特定的晚上，如果每个人都预测有许多人会来，那么他们就不会来，这样的结果就会否定预测；如果每个人都预测有很少人会来，那么他们就会来，这样的结果同样会否定预测。这就是说，理性预测（即理性预期）在这种情况下是自我否定的，因此能够正常发挥作用的理性预期就无法形成。

我很好奇的是，人工系统中的行为主体在面对这种情况时的行为会是怎样的。于是在1993年，我编写了一个程序，然后写了一篇文章。这篇文章发表在《美国经济评论会议文章》（American Economic Review Papers and Proceedings）上。读到这篇文章的经济学家几乎不知道该说些什么、做些什么。但是，它引起了著名物理学家、自组织临界理论的提出者帕 · 巴克（Per Bak）的注意。帕 · 巴克把它传真给了很多同事，于是突然之间，“爱尔法鲁”成了物理学家圈子中一个广为人知的名字。三年后，弗莱堡大学的物理学家达米安 · 夏利和张翼成，在我这个“爱尔法鲁”问题的基础上提出了少数者博弈（Minority Game）模型。现在，“爱尔法鲁”问题和少数者博弈已经得到广泛而深入的研究，见诸于学术期刊的文章已经达到了几百篇之多。技术是如何进化的

到了1997年，我又有了一个新的想法，不过这个想法与圣塔菲研究所的经济学研究计划没有直接的关系。我对技术产生了浓厚的兴趣。一开始，这种兴趣本身令我很困惑。尽管我的早期教育背景是工程技术学，但是这种兴趣的出现仍然显得有点奇怪，因为对技术魅力的着迷似乎与我的主要兴趣，即对经济学或复杂性的兴趣无关。我以前也研究过与“技术”相关的问题，但是当我开始深入探究各种技术

试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]

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