中公2018银行业中级资格考试银行业专业实务风险管理考前必做1000题(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)


发布时间:2020-06-20 15:05:57

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作者:中公教育银行业专业人员职业资格考试研究中心

出版社:立信会计出版社

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中公2018银行业中级资格考试银行业专业实务风险管理考前必做1000题

中公2018银行业中级资格考试银行业专业实务风险管理考前必做1000题试读:

银行业专业人员中级资格考试解读

银行业专业人员职业资格考试,是指银行业金融机构从事前、中、后台业务及管理工作的专业技术人员取得相应级别和类别职业资格证书需要通过的考试。该考试由中国银行业协会授权“东方银行业高级管理人员研修院”统一组织实施,主要测试应试人员所具备的银行业相关知识、技术和能力。同时,该考试的推行有利于进一步加强银行业从业人员队伍建设,改善其职业素质,规范其职业行为与职业操守,从根本上防控金融风险,维护银行业信誉,改良银行业服务水平,更有利于保证我国金融行业的平稳发展。

根据《银行业专业人员职业资格制度暂行规定》,银行业专业人员的职业水平评价分为初级、中级和高级3个资格级别。其中,中级采用考试的评价方式,实行全国统一大纲、统一命题、统一组织考试,原则上每年举行两次考试。

以下是2017年考试所呈现的一些基本情况,供大家参考。

银行业专业人员中级资格考试考情

银行业专业人员中级资格考试成绩实行2次为一个周期的滚动管理办法,在连续的2次考试中,参加“银行业法律法规与综合能力”科目和“银行业专业实务”科目中的1个专业类别考试成绩合格的人员,可取得人力资源和社会保障部、银行业监督管理委员会监制,中国银行业协会用印并颁发的中级相应类别“中华人民共和国银行业专业人员职业资格证书”。该证书在全国范围内有效。

一、考试科目

银行业专业人员中级资格考试开设“银行业法律法规与综合能力”“银行业专业实务”2个科目。在“银行业专业实务”科目下设“个人理财”“公司信贷”“个人贷款”“风险管理”“银行管理”5个专业类别,考生在报名时应根据实际工作需要选择相应的专业类别。

二、考试时间

2017年下半年银行业专业人员中级资格考试时间如下表所示:

2018年考试时间请考生关注中国银行业协会官网(http://www.china-cba.net/),以最新考试公告为准。

三、答卷方式

银行业专业人员中级资格考试方式为闭卷、计算机考试,考试限时120分钟。

四、试题类型

银行业专业人员中级资格考试试题包括单项选择题、多项选择题、判断题、填空题等。

银行业专业人员中级资格考试解题技巧

银行业专业人员中级资格考试题量较大,可以说是“时间紧,任务重”。为了帮助考生提高应试能力,下面介绍相关的解题技巧。

一、单项选择题

单项选择题考查的知识点内容范围比较广,考生复习的时候要重点关注基本概念、性质、特征等知识点。

◇ 典型真题

下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是( )。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时,应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中,应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】C。解析:风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分,是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上,最终确定的风险管理的底线。商业银行选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性,突出先进性和原则性。其中,全面性是指偏好应反映主要利益相关人的期望,涵盖经营管理中面临的主要实质性风险,兼顾风险和收益。【分析】上述题目不论是表述还是考点都非常简单,考查的都是基础性的知识点,考生只需要记住这些知识点便可迅速准确地作答,节约考试时间。【解题技巧】一般情况下,单项选择题涉及的知识点很广,题量较大,但考查的内容相对比较简单。在考试时,考生在这部分题型上一定要注意把控时间,争取在短时间内作答,这样可以有足够的时间去考虑其他相对较难的题型。另外,考生在做单项选择题的时候要看清楚题干中“不包括”“错误的是”等关键字。

二、多项选择题

多项选择题考查的知识点范围也是较广的。由于多项选择题的正确答案的个数不确定,考生复习时要对多条目的知识点加以重点复习,这些知识点出多项选择题可能性较高。

◇ 典型真题

商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时,应当包括( )。

A.损失的时间价值

B.未收回的本金

C.未收回的利息

D.机会成本

E.清收费用【答案】ABCE。解析:违约损失率估计应基于经济损失,包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本,以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。其中,直接损失或成本是指能够归结到某笔具体债项的损失或成本,包括本金和利息损失、抵押品清收成本或法律诉讼费用等。间接损失或成本是指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本,应采用合理方式分摊间接损失或成本。【分析】考生在复习中,注意对易混淆的知识点进行对比、区分、总结,清晰把握知识点条目,从而节省考试时间,保证题目的正确性。【解题技巧】在多项选择题中,要注意每个小题都有两个或两个以上的正确选项,题目难度相对较大。在答题时,可运用排除法、猜测法、比较法等答题技巧。答题时要先挑自己会的、有把握的题答,不会的或者模棱两可的题暂时跳过,最后作答。千万不要在一道题上钻牛角尖,这样不仅浪费时间,而且影响心情,反而导致后面会的题没有时间去做。

三、判断题

相对于前两种类型题目,判断题在整套试卷中占的比例最少,难度也相对要低一些。

◇典型真题

商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为三级,短期预警机制为两级。( )

A.正确

B.错误【答案】B。解析:考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题,商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制,其中中长期预警机制为两级,短期预警机制为三级。【分析】上述题目的题干进行了“张冠李戴”,往往会引起考生的误判,做这类题目时,要注意仔细审清题干,减少“误判”的可能性。【解题技巧】做判断题的基本方法是对一些总结性的概念、分类、性质等知识点有相应地识记,判断题会对重要的概念进行原文重现或替换掉关键词,这就要求考生识记以及选择性地对概念关键词进行识记,避免在这种题型上丢分。

当然,答题一定是建立在考生对知识点有所掌握的前提下的,如果考生尚未掌握相应的知识点而采取以上的答题技巧,效果十分有限。希望本书能给广大考生们提供一些参考价值。

本书所用真题,均来源于网络或根据考生回忆整理。殷切期待广大读者给我们提出宝贵意见,促进我们更快成长,让图书更好地帮助更多的人。第一章风险管理基础第一节风险管理的基本概念一、单项选择题(下列选项中只有一项最符合题目的要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。

A.市场风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.信用风险

2.下列可能给商业银行造成实质性损失,但不属于操作风险事件的是( )。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.不当言论造成银行声誉受损

C.黑客攻击造成系统中断

D.交易员超限额交易

3.( )属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

4.商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于( )管理策略。

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规模

5.权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级,则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的( )增加。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.法律风险

6.商业银行通常设定贷款投放的行业比例,这种做法属于( )策略。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险对冲

7.商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于( )类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.法律风险

D.市场风险1

8.在现代商业银行风险管理实践中,风险规避策略主要通过( )来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额

9.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是( )。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难

C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动

10.假设下列银行贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是( )。

A.贷款金额为2 000万元且可收回率为40%

B.贷款金额为1 000万元且无任何担保

C.贷款金额为1 100万元且有保证担保

D.贷款金额为2 200万元且可收回率为50%

11.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.业务中贪污或截留代理业务手续费

12.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于( )类别。

A.外部事件

B.内部流程

C.人员因素

D.系统缺陷

13.( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件给银行造成损失的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.流动性风险

D.市场风险

14.下列关于风险的定义中,印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制,从而降低风险损失的管理理念的是( )。

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是未来的期望收益

C.风险是未来的盈利

D.风险是损失的可能性

15.下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是( )。

A.汇率风险

B.操作风险

C.商品价格风险

D.利率风险

16.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.操作风险

17.在业务外包过程中,由于供应商的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。

A.违反内部流程

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

18.商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。

A.普遍性、非营利性

B.普遍性、营利性

C.特殊性、非营利性

D.特殊性、营利性

19.根据监管机构的规定,操作风险包含( )。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险

20.营销专家告诫说,“不要把所有的鸡蛋放进一个篮子”,否则一旦市场突然发生变化,企业就可能因产品的崩溃而元气大伤。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”是经济学上著名的投资理论。这一投资格言说明的风险管理策略是( )。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

21.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人,应是多方面开展,这里基于( )的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险分散

D.风险补偿

22.( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A.组合对冲

B.风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

23.( )并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

24.小明在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险,小明的行为属于( )。

A.风险自留

B.风险规避

C.风险转移

D.损失控制

25.下列各项属于风险转移措施的是( )。

A.交易限额

B.资产出售

C.针对不同客户贷款

D.针对不同客户收取不同利率

26.在风险发生之前,风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失,因而有意识地采取规避措施,主动放弃或拒绝承担该风险,属于( )的风险管理方法。

A.风险补偿

B.风险分散

C.风险规避

D.风险转移

27.关于商业银行常用的风险规避策略,下列叙述正确的是( )。

A.授信对象多样化

B.“收硬付软”“借硬贷软”的币种选择原则

C.资产出售

D.设立非常有限的风险容忍度

28.某国家外汇储备中美元所占的比重较大,为了防止美元下跌带来损失,可以( )。

A.买入美元,卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B.买入美元,同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C.卖出一部分美元,买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D.卖出一部分美元,同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

29.下列关于信用风险的说法,正确的是( )。

A.对大多数商业银行来说,贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

30.1974年德国赫斯塔特银行接到了德国政府当局清算的命令宣布破产时,却无力向对方银行支付美元。这种已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,这属于( )。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

31.下列关于商业银行风险的说法不正确的是( )。

A.结算风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种信用风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,且不易获取

32.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于( )。

A.法律风险

B.政策风险

C.操作风险

D.策略风险

33.下列商业银行风险中,( )应当重视和加强跨风险种类的风险管理,其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

A.战略风险

B.市场风险

C.信用风险

D.流动性风险

34.无论是银行本身的跨国经营,还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来,都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务,就难免会受到( )的影响。

A.法律风险

B.国别风险

C.声誉风险

D.流动性风险

35.商业银行通常将( )看作是对其经济价值最大的威胁。

A.市场风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.操作风险

36.根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的( )。

A.声誉风险

B.国别风险

C.操作风险

D.流动性风险

37.( )是指由于法律或者监管规定的变化,可能影响商业银行正常运营,或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

A.法律风险

B.监管风险

C.国别风险

D.违规风险

38.法律风险与违规风险之间的关系是( )。

A.违规风险包括法律风险

B.两者产生的风险相同

C.两者有关但又有区别

D.两者产生的原因相同

39.关于商业银行法律风险,下列说法有误的是( )。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险二、多项选择题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求,请将正确选项填入括号内)

40.如果房地产市场发展过热,一方面居民大量存款买房,另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.国家风险

E.信用风险

41.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系,下列描述正确的有( )。

A.损失是一个事后概念,是指已经真实发生的账面损失

B.承担高风险一定会带来高收益

C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高

D.通常情况下,当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高

E.风险是一个事前概念,是指在一定条件下可能遭受的损失

42.下列事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的有( )。

A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失

43.下列商业银行的风险事件中,应当归属于操作风险类别的有( )。

A.交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

B.营业场所及设施因地震彻底损毁

C.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告,受到监管机构处罚

D.数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

E.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺,遭到诉讼并做出相应赔偿

44.下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。

A.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷

B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感

C.商业银行受到监管处罚

D.商业银行流动性状况恶化,出现支付困难

E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

45.下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。

A.银行员工窃取客户账户资金

B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

C.商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失

D.网上支付系统遭受黑客攻击,造成千万名用户的账户资料被盗

E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

46.商业银行下列业务中存在信用风险的有( )。

A.货币互换

B.基金代销

C.票据贴现

D.外汇交易

E.同城票据交换

47.下列关于银行流动性风险与其他风险关系的表述,正确的有( )。

A.利率上升会导致银行融资成本上升,可能导致流动性风险

B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支,可能导致流动性风险

C.不良率上升会导致银行资产质量下降,可能导致流动性风险

D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性,有助于降低流动性风险

E.战略决策失误在长期内会影响银行流动性,短期内没有影响

48.在《巴塞尔新资本协议》中,( )被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。

A.治理结构

B.内部控制

C.最低资本要求

D.市场约束

E.监管当局的监督检查

49.下列关于商业银行信用风险控制措施的表述,正确的有( )。

A.限额管理是管理贷款集中度的重要手段

B.经济资本配量能够有效限制高风险的信贷业务

C.贷款转让可以实现信用风险转移

D.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

E.资产证券化除了可以转移信用风险,还可以增强资产的流动性

50.商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.冲减利润

E.提取损失准备金

51.下列关于商业银行开展信贷业务的说法,不正确的有( )。

A.应集中于同一业务

B.应集中于同一性质借款人

C.应集中于同一个借款人

D.可以与其他商业银行组成银团贷款

E.应当使自己的授信对象多样化

52.商业银行的风险对冲可以分为( )。

A.自我对冲

B.一般对冲

C.市场对冲

D.特殊对冲

E.内部对冲

53.商业银行风险管理的主要策略中,可以降低系统性风险的有( )。

A.投资组合

B.风险补偿

C.风险规避

D.风险分散

E.风险转移

54.下列关于风险管理策略的说法不正确的有( )。

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险

D.根据多样化投资分散风险原理,商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质,但可以是同一个借款人

E.风险规避策略是一种积极的风险管理策略,宜成为商业银行的主导风险管理策略

55.关于商业银行的风险管理策略,下列说法不正确的有( )。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法

B.某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移的方法

C.某商业银行董事会在确定经济资本分配时,对某项业务配置非常有限的资本限制其规模,这应用了风险规避的方法

D.某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户,给予高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方法

56.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为( )等类别。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.国别风险

57.下列各项中,不属于商业银行信用风险的有( )。

A.债务未能如期偿还造成的风险

B.金融资产价格波动带来的风险

C.员工操作不当造成的风险

D.结算过程中发生的结算风险

E.国家政局变动引发的风险

58.下列各项不属于市场风险的有( )。

A.利率风险

B.汇率风险

C.政治风险

D.商品风险

E.结算风险

59.从狭义上讲,法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲,与法律风险密切相关的风险还有( )。

A.违规风险

B.操作风险

C.监管风险

D.交易风险

E.战略风险

60.下列关于商业银行风险的说法,不正确的有( )。

A.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券,这反映了银行的信用风险

B.央行提高法定准备金比率,降低了银行的贷款规模和盈利水平,这反映了银行的监管风险

C.某法人客户由于破产而不能归还贷款,这反映了银行的流动性风险

D.结算系统发生故障导致结算失败,造成交易成本上升,这反映了银行的操作风险

E.美元贬值使得银行的资产价值下降,这反映了银行的国别风险

61.一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出,在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中,此家商业银行遭受到的风险有( )。

A.信用风险

B.国别风险

C.法律风险

D.操作风险

E.市场风险

62.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类,下列关于信用风险的说法不正确的有( )。

A.与市场风险相比,信用风险的观察数据较多

B.信用风险具有系统性风险的特征

C.信用风险又被称为违约风险

D.对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源

E.对基础金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值三、判断题(请对下列各题的描述作出判断。正确请选A,错误请选B。)

63.商业银行的风险管理重在分析不同风险状况或条件下,商业银行可能遭遇的损失规模,以及损失发生的可能性。( )

A.正确

B.错误

64.风险其实等同于损失。( )

A.正确

B.错误

65.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略部分消除。( )

A.正确

B.错误

66.风险规避策略是一种积极的风险管理策略,宜成为商业银行风险管理的主导策略。( )

A.正确

B.错误

67.在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。( )

A.正确

B.错误第二节商业银行风险管理的发展一、单项选择题(下列选项中只有一项最符合题目的要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1.在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是( )。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

2.在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的最重要因素是( )。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.盈利能力和风险管理水平

C.资本金规模和流动性管理水平

D.资本充足率水平和风险管理水平

3.关于风险管理和商业银行的关系,说法不正确的是( )。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据,并有效管理商业银行的业务模式

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切需求二、多项选择题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求,请将正确选项填入括号内)

4.商业银行的战略风险主要体现在( )。

A.政治、经济和社会环境发生变化

B.实现战略目标所需要的资源匮乏

C.整个战略实施过程的质量难以保证

D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

5.下列关于商业银行全面风险管理的说法,不正确的有( )。

A.组织流程再造与定量分析技术并举

B.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段

C.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层

D.风险管理越来越重视定量分析,通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险

E.风险管理的重点已经从原有的市场风险管理,扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理三、判断题(请对下列各题的描述作出判断。正确请选A,错误请选B。)

6.健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能,能够降低商业银行的破产可能性和财务成本,保护商业银行所有者利益,实现股东价值最大化。( )

A.正确

B.错误

7.资本充足率较低的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目,比资本充足率高的商业银行具有更强的竞争力。( )

A.正确

B.错误

8.20世纪60年代以前,商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理,强调保持商业银行资产的流动性。( )

A.正确

B.错误

9.20世纪90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件说明,商业银行的损失是由单一风险造成的。( )

A.正确

B.错误

10.只要风险管理部门和董事会、高级管理层增强风险管理意识,就可以很好地预防风险。( )

A.正确

B.错误第三节商业银行风险管理与资本管理一、单项选择题(下列选项中只有一项最符合题目的要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1.下列属于国际性金融监管机构的是( )。

A.世界银行

B.国际货币基金组织

C.巴塞尔委员会

D.金融稳定理事会

2.目前,我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

A.会计资本

B.经济资本

C.账面资本

D.监管资本

3.下列关于商业银行经济资本的描述,最恰当的是( )。

A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失

B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构

C.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求

D.越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化

4.2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施后,我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于______和______。( )

A.11.5%;10.5%

B.7%;8%

C.8%;10.5%

D.10.5%;11.5%

5.根据不同的管理需要和本质特性,商业银行资本可以分为( )。

A.账面资本、经济资本、监管资本

B.持续经营资本、破产清算资本

C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本

D.实收资本、资本公积、盈余资本

6.关于商业银行资本的作用,下列叙述不正确的是( )。

A.维持市场信心

B.使银行免受损失

C.提供融资

D.限制业务过度扩张

7.在现代商业银行的风险管理体系中,商业银行进行风险管理的最根本驱动力是( )。

A.客户利益

B.股东利益

C.资本

D.金融监管机构的要求

8.下列关于经济资本的说法,不正确的是( )。

A.经济资本又称为风险资本

B.经济资本小于银行的账面资本

C.商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多

D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本

9.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是( )。

A.保护银行的正常经营

B.为银行的注册提供资金

C.吸收损失

D.组织营业

10.下列各项中,应列入商业银行二级资本的是( )。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备

11.商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。

A.经济资本

B.监管资本

C.会计资本

D.实收资本

12.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率,这里的资本就是( )。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实收资本二、多项选择题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求,请将正确选项填入括号内)

13.商业银行计算杠杆率时,属于核心一级资本扣减项的有( )。

A.商誉

B.自持股票

C.净递延税资产

D.土地使用权

E.贷款损失准备缺口

14.经济资本对商业银行的管理有重要的意义,下列说法不正确的有( )。

A.商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量

B.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平

C.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

D.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

E.经济资本有助于商业银行制定科学的业绩评估体系

15.商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金,是金融管理部门实施控制的工具。银行面临的未来风险越大,资产增长越快,则银行所需的资本量就越多。商业银行资本可以用来( )等。

A.缓冲意外损失

B.保护银行的正常经营

C.为银行的注册提供资金

D.吸收银行的经营亏损

E.为存款进入前的经营提供启动资金三、判断题(请对下列各题的描述作出判断。正确请选A,错误请选B)

16.资本是商业银行发放贷款和进行投资的资金来源之一,它和商业银行负债一样起到提供融资的关键作用。( )

A.正确

B.错误

17.通过监管当局要求银行持有的资本不得高于最低资本充足率的外部措施,来降低银行破产倒闭的风险。( )

A.正确

B.错误

18.在商业银行经营管理活动中,风险管理始终是由代表资本利益的最高管理层来推动并承担最终风险责任的。( )

A.正确

B.错误

19.二级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。( )

A.正确

B.错误

20.最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。( )

A.正确

B.错误

21.商业银行以负债经营为特色,其资本所占比重较低,融资杠杆率很高,因此承担着巨大风险。( )

A.正确

B.错误

22.《商业银行资本管理办法(试行)》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。( )

A.正确

B.错误第四节风险管理常用的数理知识一、单项选择题(下列选项中只有一项最符合题目的要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1.某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为( )。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%

2.表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1-1 A、B、C每日收益率的相关系数

假设3种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( )。

A.60%的A和40%的B

B.40%的B和60%的C

C.40%的A和60%的B

D.40%的A和60%的C

3.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

A.-0.05%~0.1%

B.-0.05%~0.25%

C.0.1%~0.25%

D.-0.2%~0.4%

4.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。

A.市场风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.信用风险

5.资产收益率的不确定性就是风险的集中体现,而风险的大小可以由未来( )的偏离程度来反映。

A.预期收益率与收益率

B.收益率与预期收益率

C.收益率与到期收益率

D.到期收益率与收益率

6.马科维茨认为,最佳投资组合应当是具有( )特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。

A.风险厌恶

B.风险偏好

C.风险中立

D.风险追求

7.假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为5.5%;二是银行理财产品,收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,则下列投资方案中效益最高的是( )。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

8.通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。

A.1.565~1.750

B.1.590~1.690

C.1.615~1.665

D.1.540~1.740

9.商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如表1-2所示。表1-2 A、B、C产生不同收益率的可能性

根据上表,商业银行如果以预期收益率作为决策依据,下列描述正确的是( )。

Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平

Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%, C的预期收益率为11.25%

ⅢC的预期收益水平最高,因此可以作为最佳选择

ⅣA和B的组合是一种良好的风险转移策略

A.I; Ⅲ

B.II; Ⅲ

C.I; Ⅳ

D.I; Ⅱ

10.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。

A.将贷款分散到不同的行业和区域

B.将贷款分散到正相关的行业

C.将贷款集中到个别高收益行业

D.贷款集中到少数风险低的行业

11.假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列操作降低该组合风险的效果最差的是( )。

A.出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

B.出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0 5的资产组合Z

C.出50%资产组合A,持有现金

D.出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0 8的资产组合X

12.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会( )。

A.加

B.低

C.变

D.相关

13.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0 15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

A.50%;50%

B.30%;70%

C.20%;80%

D.40%;60%

14.现有X、Y、Z三种产品,其资产收益率的相关系数如表1-3所示,则( )。表1-3 三种产品资产收益率的相关系数

A.X与Y的组合可以很好地分散风险

B.与Z的组合不能起到风险分散的作用

C.Y与Z的组合可以很好的起到风险对冲的作用

D.与Z的组合不能很好地分散风险

15.下列各项指标中,( )可以反映资产收益率的波动性。

A.概率

B.标准差

C.概率密度

D.分布函数

16.某些资产的预期收益率y的概率分布如表1-4所示,则其方差为( )。表1-4 随机变量y的概率分布

A.2.16

B.2.76

C.3.16

D.4.76

17.下列关于正态分布的描述,正确的是( )。

A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B.正态分布既可以描述对称分布,也可描述非对称分布

C.整个正态曲线下的面积为1

D.正态曲线是递增的

18.对于正态曲线,若固定σ的值,随μ值不同,曲线位置( )。

A.不同

B.相同

C.不动

D.不确定

19.某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产一和资产二的相关系数为0.5,资产二的标准差为19.50,则资产一的标准差为( )。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算

20.风险分散的原理是( )。

A.两种资产之间的收益率变化完全正相关

B.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和

C.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和

D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和二、多项选择题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求,请将正确选项填入括号内)

21.下列关于正态分布曲线的描述不正确的有( )。

A.关于x=μ不对称

B.在x=μ+σ处有一个拐点

C.在x=μ-σ处有一个拐点

D.在x=μ处曲线最高

E.整个曲线下面积为2

22.下列关于风险分散化的论述正确的有( )。

A.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好

B.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

C.如果资产之间的相关性为-1,那么风险分散化效果最好

D.如果资产之间的相关性为+1,那么分散化策略将不能分散风险

E.如果资产之间的风险存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果三、判断题(请对下列各题的描述作出判断。正确请选A,错误请选B)

23.在风险管理实践中通常将正态分布作为刻画风险的重要指标。( )

A.正确

B.错误

24.一般来说,如果影响某数量指标的随机因素非常多,而每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则这个指标可以近似看作正态分布。( )

A.正确

B.错误四、案例分析题(请将正确选项或答案填入括号内)

风险事件:

2011年10月31日,拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。

相关背景:

2010年3月,原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩·克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月,乔恩·克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券,于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券,并将其抵押获取贷款,希望赚得利差。短短几个月,公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深,2011年10月24日,穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日,全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况,披露损失高达1.91亿美元,创历史记录,致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内,全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日,在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后,全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。

根据以上案例描述,回答下列5小题。

25.乔恩·克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划,使这家机构面临的最主要风险是______。(填空题)

26.全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券,并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是( )。(单项选择题)

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险

27.2011年10月24日,穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有( )。(多项选择题)

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.战略风险

E.声誉风险

28.全球曼氏金融提交破产保护申请时,面临的主要风险有( )。(多项选择题)

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.战略风险

E.声誉风险

29.根据上述案例描述,下列对商业银行战略风险管理的认识,最恰当的是( )。(单项选择题)

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处参考答案及解析第一节 风险管理的基本概念一、单项选择题

1.【答案】D。解析:信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险,因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险,结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

2.【答案】B。解析:操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。A、D两项属于人员因素;C项属于外部事件;B项属于声誉风险事件。

3.【答案】B。解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。选项A指的是流动性风险;C选项指的是信用风险;D选项指的是操作风险。

4.【答案】B。解析:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移,其中,担保属于非保险转移。

5.【答案】C。解析:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。该企业的评级下降会使与该企业发生业务往来的商业银行所面临的信用风险增加。

6.【答案】C。解析:风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理,商业银行信贷业务应是全方位、多种类的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。

7.【答案】A。解析:内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等造成损失的风险。银行未严格执行“先落实抵押手续、后放款”的规定,属于该商业银行流程执行失败。

8.【答案】A。解析:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中,风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。

9.【答案】A。解析:A项,流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外,信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足,甚至引发风险扩散,造成整个金融系统出现流动性困难。

10.【答案】A。解析:风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项,估计贷款违约后的损失金额=2 000×(1-40%)=1 200(万元); B项,可能产生的最大损失为1 000万元;C项,可能产生的最大损失为1 100万元;D项,估计贷款违约后的损失金额:2 200×(1-50%)=1 100(万元)。由此可见,A项的贷款风险最大。

11.【答案】A。解析:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。

12.【答案】B。解析:内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。

13.【答案】A。解析:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。

14.【答案】A。解析:在商业银行现代管理中,风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说,如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来,则不存在风险;若该事件的收益或损失存在变化的可能,且这种变化过程事先无法确定,则存在风险。

15.【答案】B。解析:风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。操作风险很难通过风险对冲策略进行管理。

16.【答案】B。解析:由于市场风险主要来自所属经济体,因此具有明显的系统性风险特征,难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。

17.【答案】D。解析:商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,其中外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。在业务外包过程中由于供应商的过错造成的损失属于外部事件。

18.【答案】A。解析:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不能给商业银行带来盈利。

19.【答案】B。解析:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定,操作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。

20.【答案】A。解析:“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”指不要把所有的资本都投入到一件事情上,应该做多手准备。这样万一这个篮子打破了,也会有别的篮子的鸡蛋剩下。这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散,风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

21.【答案】C。解析:风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理,商业银行信贷业务应是全方位、多种类的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使授信对象多样化,从而分散和降低风险。

22.【答案】C。解析:商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中,市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲;自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

23.【答案】B。解析:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

24.【答案】C。解析:风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小明的行为属于保险转移,即以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人。

25.【答案】B。解析:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A项属于风险规避措施;C项属于风险分散措施;D项属于风险补偿措施。

26.【答案】C。解析:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

27.【答案】D。解析:风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如,商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化,然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配,最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务,商业银行对其配置非常有限的经济资本,并设立非常有限的风险容忍度,迫使业务部门降低该业务的风险暴露,甚至完全退出该业务领域。A项使授信对象多样化属于风险分散。B项,“收硬付软”“借软贷硬”是商业银行的币种选择原则,即在国际业务中,对将要收入或构成债权的项目选用汇价稳定趋升的“硬”货币,对将要支付或构成债务的项目选用汇价明显趋跌的“软”货币。C项属于风险转移。

28.【答案】C。解析:风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中,为了防止美元下跌带来损失,可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币,从而降低风险。

29.【答案】C。解析:A项,对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源。B项,信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。D项,从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失。

30.【答案】D。解析:结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产,促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。

31.【答案】C。解析:信用风险具有明显的非系统性风险特征。尽管借款人的还款能力也会受到诸如经济危机等系统性因素的影响,但信用风险多数情况下取决于与借款人明确联系的非系统性因素影响,如贷款投资方向、借款人经营管理能力,借款人风险偏好、借款人的道德操守等,信用风险的这种非系统风险特征决定了多样化投资分散风险的管理原则适合于信用风险管理。

32.【答案】C。解析:本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。

33.【答案】D。解析:流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外,信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足,甚至引发风险扩散,造成整个金融系统出现流动性困难。因此,流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外,还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说,流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

34.【答案】B。解析:国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务,或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失,或使商业银行遭受其他损失的风险。

35.【答案】C。解析:声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁,因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去,商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。

36.【答案】C。解析:根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的操作风险,包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

37.【答案】B。解析:A项,法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险;C项,国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务,或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失,或使商业银行遭受其他损失的风险;D项,违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则,而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚,进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

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