作者：全国资格认证考试热题库编委会 邵冰 主编
出版社：中国纺织出版社
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全国银行业专业人员职业资格考试热题库——风险管理(初级)试读：
内容提要
本书主要依据中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》（初级）科目要求而编写，内容涵盖思维导图、模拟试卷、热题库三部分，思维导图能够帮助读者理清复习脉络，模拟试卷可以帮助读者检测复习效果，热题库可以帮助读者逐一击破考试重点、难点及易错点，增强应试能力。第一章 风险管理基础第一节 风险管理的基本概念第二节 商业银行风险管理的发展第三节 商业银行风险管理与资本管理第二章 风险管理体系第一节 风险治理第二节 风险偏好和风险文化第三节 风险限额第四节 风险政策、流程第五节 风险数据与IT系统第六节 内部控制与内部审计第三章 信用风险管理第一节 信用风险识别第二节 信用风险计量第三节 信用风险监测与报告第四节 信用风险控制第五节 信用风险抵补第四章 市场风险管理第一节 市场风险识别第二节 市场风险计量第三节 市场风险监控报告第四节 银行账户利率风险管理第五章 操作风险管理第一节 操作风险概述第二节 操作风险管理工具第三节 主要业务操作风险控制第四节 业务外包风险管理第五节 信息科技风险管理第六章 流动性风险管理第一节 流动性风险概述第二节 流动性风险的识别与分析第三节 流动性风险的计量与评估第四节 流动性风险的监测与控制第七章 其他风险管理第一节 国别风险管理第二节 声誉风险管理第三节 战略风险管理第四节 新产品/业务风险管理第五节 反洗钱管理第八章 银行监管与市场约束第一节 银行监管第二节 市场约束全国银行业专业人员职业资格考试热题库《风险管理（初级）》模拟试卷（一）
一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。）
1.商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险规避
2.目前，（）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.声誉风险
3.银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响并采取相应的控制措施的方法，是操作风险管理工具中的（）。
A.情景分析工作
B.损失数据收集
C.风险与控制自评
D.关键风险指标监测
4.以下操作风险管理方法中，属于管理工具方面的是（）。
A.外包业务管理
B.新产品风险评估
C.关键风险指标监测
D.员工违规违纪行为处理
5.商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的（）来推动并承担最终风险责任的。
A.监事会
B.董事会
C.总经理
D.股东大会
6.银行股东拥有银行经营的权利不包括（）。
A.投票权
B.否决权
C.决策权
D.转让股份
7.关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
8.（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益性负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。
A.自我对冲
B.市场对冲
C.系统性风险对冲
D.非系统性风险对冲
9.借款人在与商业银行的历史借贷关系中反映出来的是（）。
A.借款人的杠杆
B.借款人的声誉
C.借款人的资本结构
D.借款人收益的波动性
10.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.操作风险
11.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。
A.风险转移
B.降低风险暴露
C.减少经济资本配置
D.设定止损限额
12.全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
A.战略风险
B.市场风险
C.法律风险
D.流动性风险
13.（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践。
A.全面风险管理
B.负债风险管理
C.资产风险管理
D.资产负债风险管理
14.（）不是全面风险管理模式的特征。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险预测过程
D.全新的风险管理方法
15.（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本
16.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。
A.盈余公积
B.重估储备
C.公开储备
D.未分配利润
17.（）应在董事会的指导下确保银行业务活动与董事会审校通过的经营战略、风险偏好和各项政策相符。
A.监事会
B.高级管理层
C.风险管理部门
D.业务管理部门
18.（）通过对比单家银行与其他银行或同业平均水平的优质流动性资产结构和占比，判断单家银行优质流动性资产水平的相对高低。
A.总量分析
B.结构分析
C.趋势分析
D.同质同类比较
19.（）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。
A.风险识别/分析
B.风险控制/缓释
C.风险计量/评估
D.风险监测/报告
20.风险文化的精神核心是（）。
A.知识
B.制度
C.内部控制
D.风险管理理念
21.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。
A.制作风险清单
B.情景分析法
C.失误树分析法
D.资产财务状况分析法
22.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
C.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
23.（）是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行内部控制
B.商业银行公司治理
C.商业银行风险管理流程
D.商业银行风险管理信息系统
24.我国要求资本充足率不得低于（）。
A.7%
B.8%
C.9%
D.10%
25.在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（）。
A.监管罚没
B.账面减值
C.追索失败
D.资产损失
26.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。
A.战略风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
27.《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.国别风险
B.法律风险
C.声誉风险
D.流动性风险
28.有关集团客户的信用风险，下列说法不正确的是（）。
A.系统性风险较高
B.连环担保十分普遍
C.内部关联交易频繁
D.风险监控难度较小
29.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。
A.财务指标和财务指标
B.财务指标和基本面指标
C.基本面指标和财务指标
D.基本面指标和基本面指标
30.某银行2016年的银行资本为2000亿元，计划在2017年注入100亿元，若房地产行业在资本分配中的权重为20%，则以资本表示的房地产行业限额为（）亿元。
A.400
B.200
C.420
D.380
31.单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。
A.财务报表和损益表
B.财务报表和资产负债表
C.资产负债表和损益表
D.资产负债表和现金流量表
32.长期融资是否支持长期资产属于财务报表分析应特别关注内容中的（）。
A.识别和评价财务报表风险
B.识别和评价资产管理状况
C.识别和评价负债管理状况
D.识别和评价经营管理状况
33.（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
A.流动比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.盈利能力比率
34.商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（）。
A.客户评级
B.第一维度
C.第二维度
D.第三维度
35.表外流动性是商业银行通过（）等金融工具获得资金的能力。
A.存款
B.股票
C.债券
D.期权
36.下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
37.（）主要分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。
A.比例分析
B.结构分析
C.总量分析
D.合规性分析
38.（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
A.专家评定模型
B.违约概率模型
C.风险等级模型
D.信用评分模型
39.下列属于客户风险的财务指标是（）。
A.流动比率
B.资金实力
C.公司治理结构
D.市场竞争环境
40.风险偏好指标中，反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平的指标是（）。
A.收益类指标
B.风险类指标
C.资本类指标
D.零容忍度类指标
41.借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的（）。
A.关注
B.次级
C.可疑
D.以上都不是
42.信用风险监管指标不包括（）。
A.不良资产率
B.不良贷款率
C.存贷款比例
D.单一客户授信集中度
43.以下关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是（）。
A.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高
B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低
C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高
D.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低
44.行业环境风险因素不包括（）。
A.宏观经济周期
B.财政货币政策
C.产业成熟度
D.产业政策
45.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化
46.贷款定价中的风险成本一般是指（）。
A.预期损失
B.非预期损失
C.预期和非预期损失
D.以上都不对
47.（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。
A.贷款清收
B.贷款核销
C.贷款重组
D.贷款转让
48.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。
A.单一客户风险限额
B.集团客户风险限额
C.区域风险限额
D.组合限额
49.在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的（），是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。
A.风险损失率
B.资本充足率
C.流动比率
D.杠杆比率
50.《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法
和（）。
A.初级法
B.高级法
C.内部评级法
D.内部评审法
51.下列关于汇率风险的叙述中，不正确的是（）。
A.汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性
B.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小
C.其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素
D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一
52.（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理委员会
53.以下可以作为保证人的是（）。
A.医院
B.幼儿园
C.企业法人的分支机构
D.具有代为清偿能力的法人
54.（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
55.外汇结构性风险来源于（）。
A.代理外汇买卖
B.自营外汇买卖
C.即期外汇买卖
D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
56.缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。
A.经济价值
B.短期收益
C.中期收益
D.长期收益
57.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，其计算方法不包括（）。
A.长边法
B.短边法
C.净总敞口头寸法
D.累计总敞口头寸法
58.（）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
A.止损限额
B.头寸限额
C.敏感度限额
D.风险价值限额
59.在以下限额类别中，最基本的限额是（）。
A.市场限额
B.信用限额
C.行业限额
D.客户限额
60.商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交（）批准。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理委员会
61.（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。
A.重大市场风险报告
B.专题市场风险报告
C.市场风险监测分析日报
D.市场风险计量管理报告
62.（）并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。
A.利息预测
B.利率预测
C.利率计量
D.利率风险控制
63.绩效考评应坚持的原则是（）。
A.可靠性
B.激励性
C.综合平衡
D.安全与收益平衡
64.相比较而言，下列（）最容易引发操作风险。
A.柜台业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务
65.以下不属于柜面业务的是（）。
A.存取款
B.会计核算
C.票据凭证审核
D.银行承兑汇票
66.（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。
A.资产损失
B.对外赔偿
C.监管罚没
D.追索失败
67.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示
68.商业银行外包活动存在以下（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
A.违反相关法律、行政法规及规章
B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
C.存在重大风险隐患
D.以上均正确
69.商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
70.以下不属于形成贷款均衡定价的主要力量的是（）。
A.市场
B.银行
C.借款人
D.监管机构
71.（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
A.流动性
B.风险性
C.交易性
D.有效性
72.（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
A.有效流动性风险
B.识别流动性风险
C.市场流动性风险
D.融资流动性风险
73.商业银行的流动性主要取决于其（）。
A.业务组合
B.资产负债表结构
C.表内外业务现金流状态
D.以上均正确
74.流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。
A.10
B.15
C.20
D.30
75.商业银行的存贷比应当不高于（）。
A.25%
B.50%
C.75%
D.100%
76.（）根据银行每一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。
A.净稳定资金比例（NSFR）
B.流动性比率
C.流动性覆盖率
D.存贷比
77.关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。
A.频繁交易
B.夸大收入
C.连环担保
D.分摊费用
78.设定限额是流动性风险管理必不可少的环节，风险限额的作用是（）。
A.控制最高风险水平
B.提供风险参考基准
C.满足监管要求
D.以上均正确
79.下列关于抵押品管理的叙述中，不正确的是（）。
A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段
B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式
C.在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易
D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制
80.战略风险的来源不包括（）。
A.商业银行经营目标不能按时实现
B.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
C.为实现目标所需要的资源匮乏
D.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
81.（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.转移风险
D.货币风险
82.日常国别风险信息监测应遵循（）原则。
A.完整性
B.独立性
C.及时性
D.以上均正确
83.商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。
A.董事会和股东大会
B.董事会和高级管理层
C.董事会和监事会
D.股东大会和高级管理层
84.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告。
A.每半年
B.每季度
C.每个月
D.每年
85.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时间先后
C.时间先后和重要程度
D.时间先后和紧迫性
86.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件属于（）。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.客户业务活动事件
D.工作场所安全事件
87.因银行自身业务中断造成客户资金或资产等损失的赔偿金额属于操作风险损失中的（）。
A.法律成本
B.账面减值
C.资产损失
D.对外赔偿
88.战略风险属于一种（）。
A.长期的显性风险
B.长期的潜在风险
C.短期的显性风险
D.短期的潜在风险
89.（）是指新产品/业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.声誉风险
90.关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是（）。
A.信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露
B.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督
C.法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大
D.为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任
二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，只有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。）
1.应对和吸收预期损失，商业银行经常采取的方式有（）。
A.资本金
B.核心资本
C.保险手段
D.冲减利润
E.提取损失准备金
2.风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。
A.员工工资
B.经济资本配置
C.风险分析
D.风险补偿
E.风险转移
3.操作风险可以分为由（）所引发的风险。
A.系统
B.人员
C.流动性
D.外部事件
E.信息科技系统
4.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即（）。
A.资产风险管理阶段
B.资产负债管理阶段
C.负债风险管理阶段
D.市场风险管理阶段
E.全面风险管理阶段
5.下列关于银行资本的作用叙述正确的有（）。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.保护客户利益
6.商业银行一般采用（）相结合的方式阐述风险偏好。
A.定性描述
B.定量指标
C.数量模型
D.数据计量
E.样本分析
7.风险控制常用的事前控制方法有（）。
A.限额管理
B.风险定价
C.风险转移
D.风险缓释
E.制定应急预案
8.根据数据的不同来源，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。
A.内部数据
B.外部数据
C.中间计量数据
D.组合结果数据
E.历史数据
9.商业银行采用的定性描述主要有（）。
A.达到或超过目标信用级别
B.确保资本充足
C.满足监管要求和期望
D.维持现有的红利水平
E.维持持续经营能力的资本水平
10.风险限额管理原则包括（）。
A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险
B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）
C.强调集中度风险
D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）
E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
11.通常，风险限额管理包括（）三个环节。
A.风险限额设定
B.风险限额识别
C.风险限额控制
D.风险限额评估
E.风险限额监测
12.商业银行贷款担保的主要方式有（）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
13.个人住房贷款按揭贷款涉及的风险主要包括（）。
A.经销商风险
B.假按揭风险
C.国家干预房价
D.借款人的经济财务状况恶化的风险
E.由于房产价值下跌导致超额押值不足
14.外部风险报告包括（）。
A.提供监管数据
B.反映管理情况
C.评价整体风险状况
D.识别当期风险特征
E.提出风险管理的措施建议
15.单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对（）作出预测和分析。
A.营运计划
B.损益情况
C.项目建设进度
D.预期资产负债情况
E.资金来源及使用情况
16.按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。
A.综合企业集团
B.纵向一体化企业集团
C.横向一体化企业集团
D.股份合作化企业集团
E.有限责任制企业集团
17.客户风险内生变量中的基本面指标包括（）。
A.实力类指标
B.品质类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标
E.偿债能力指标
18.区域风险预警主要包括（）。
A.国家有关产业政策发生变化
B.产品出口的国家的贸易限制政策
C.有关区域经济的政策法规发生重大变化
D.区域经营环境出现恶化
E.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
19.在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有（）。
A.会计师变化
B.关键的人事变动
C.公司业务性质的改变
D.季节性贷款申请的时间发生显著变化
E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失
20.商业银行进行贷款定价，一般由（）因素决定。
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.监管资本
21.不良贷款清收管理包括（）。
A.不良贷款的清收
B.拍卖
C.盘活
D.保全
E.以资抵债
22.影响利率变动的因素主要有（）。
A.经营成本
B.经济周期
C.通货膨胀预期
D.央行货币政策
E.国际利率水平
23.交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下（）等条件。
A.能够准确估值
B.能够进行积极的管理
C.能够完全对冲以规避风险
D.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
E.除交易账户之外的其他表内业务划入银行账户
24.市场风险报告应包括（）。
A.模型输出概要
B.模型运行结果
C.重要的模型假设
D.定期的敏感性分析
E.参数及模型局限性等关键要素
25.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有（）。
A.敏感分析
B.持续期分析
C.期限弹性分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值分析
26.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下（）等主要因素。
A.能够承担的市场风险水平
B.工作人员的专业水平和经验
C.业务经营部门的既往业绩
D.自身业务性质、规模和复杂程度
E.定价、估值和市场风险计量系统
27.市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于（）。
A.限额执行情况
B.压力测试开展情况
C.金融市场业务的盈亏情况
D.交易账户风险价值与返检检验
E.按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸
28.银行账户利率风险控制的实现方法有（）。
A.限额法
B.表内方法
C.表外方法
D.外汇敞口法
E.风险资本限额
29.按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为（）。
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.实物资产的损坏
D.客户、产品和业务活动事件
E.就业制度和工作场所安全事件
30.在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。
A.重要性
B.及时性
C.有效性
D.谨慎性
E.统一性
31.法人信贷业务操作风险的控制措施有（）。
A.牢固树立审慎稳健的信贷经营理念
B.倡导新型的企业信贷文化
C.改革信贷经营管理模式
D.加快信贷电子化建设
E.明确主责任人制度
32.个人信贷业务的操作风险控制措施有（）。
A.优化产品结构
B.加强规范化管理
C.切实做好个人信贷贷前调查
D.实行个人信贷业务集约化管理
E.强化个人贷款发放责任约束机制
33.外包风险管理主要包括（）。
A.尽职调查
B.业务外包风险评估
C.外包协议管理
D.分包风险管理
E.外包服务承诺
34.流动性风险的内部因素有（）。
A.经营战略过于激进
B.流动性资产储备不足
C.负债集中度高
D.信用风险加大
E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃
35.下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）。
A.大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在40%左右
B.核心负债比例=核心负债/总负债×100%
C.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性
D.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度
E.将到期日在三个月以上的负债和50%比例的活期存款定义为核心存款
36.流动性风险限额的管理流程包括（）。
A.限额设立
B.限额调整
C.限额监测
D.限额计量与识别
E.超限额管理
37.下列关于战略风险管理的说法，正确的有（）。
A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.减少法律争议、诉讼事件
D.能最大限度地避免经济损失
E.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
38.现场检查实施阶段由（）环节组成。
A.进点会谈
B.检查实施
C.评价定性
D.分析整理
E.结束现场检查作业
39.银行机构的市场准入包括（）。
A.机构准入
B.业务准入
C.风险准入
D.运营准入
E.高级管理人员准入
40.监管部门在市场约束中的作用在于（）。
A.实施惩戒
B.建立风险处置机制
C.督促股东行使权力
D.制定信息披露标准和指南
E.引导其他市场参与者改进做法
三、判断题（共15题，每小题1分，共15分。请判断以下各小题的对错，正确的用“A”表示，错误的用“B”表示。）
1.操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和内部事件四大类别。（）
2.资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。（）
3.商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。（）
4.商业银行消化信用风险损失的方法首先是使用资本来弥补损失。（）
5.财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（）
6.财务指标中的营运能力指标包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率、运营效率等指标。（）
7.银行划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。（）
8.巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。（）
9.在业务外包中，资金交易业务可以外包，但一些关键过程和核心业务，如账务系统等不应外包出去。（）
10.关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。（）
11.从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量并不符合我国国情。（）
12.战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。（）
13.商业银行应强化声誉风险管理培训，确保所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程，从微观处减少战略风险因素。（）
14.良好的监管标准是规范和检验银行监管工作的基石。（）
15.非利息收入率是衡量银行的非利息纯收入占净营业收入的比率。（）模拟试卷（一）参考答案及解析一、单项选择题
1.【答案】D【解析】不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。风险转移、补偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险，因此D正确。
2.【答案】B【解析】信用问题不仅是商业银行，也是我国市场经济各经济主体面临的最大问题。
3.【答案】A【解析】情景分析是银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。
4.【答案】C【解析】商业银行要结合监管要求和本行实际，按照以风险识别、评估、计量、监测、控制与报告为核心内容的操作风险管理流程，建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系。其中，在管理工具方面，要制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法。
5.【答案】B【解析】商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。
6.【答案】B【解析】银行股东拥有银行经营的决策权、投票权、转让股份等权利。股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束。
7.【答案】D【解析】正确认识并深入理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止过度强调风险损失而制约机构的盈利和发展；另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，所以A、B、C选项正确。遵循风险与收益相匹配的原则，需要利用过去承担风险水平调整已经实现的盈利，进行科学的业绩评估，并以此产生良好的激励效果，因此D选项不正确。
8.【答案】A【解析】自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益性负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。本题也可根据题干进行判断，具有收益负相关性质的业务组合进行内部相互对冲，属于自我对冲。
9.【答案】B【解析】借款人的声誉是在其与商业银行的历史借贷关系中反映出来的，如果该借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就具有良好的声誉，也就能较容易或以较低的利率从商业银行获得贷款。
10.【答案】D【解析】商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来操作风险。
11.【答案】C【解析】风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。
12.【答案】B【解析】全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
13.【答案】A【解析】全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践。
14.【答案】C【解析】全程的风险预测过程不是全面风险管理模式的特征。
15.【答案】A【解析】会计资本是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
16.【答案】B【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为以下三类：①核心资本，又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备；②附属资本，又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合型债务工具等；③在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。
17.【答案】B【解析】高级管理层应在董事会的指导下确保银行业务活动与董事会审校通过的经营战略、风险偏好和各项政策相符。
18.【答案】D【解析】同质同类比较通过对比单家银行与其他银行或同业平均水平的优质流动性资产结构和占比，判断单家银行优质流动性资产水平的相对高低。
19.【答案】C【解析】风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。
20.【答案】D【解析】从字面意思上分析，精神核心就是与思想状况有关，分析四个选项，只有管理理念是属于精神层面的，知识、制度、内控都是为理念服务的，也是由理念控制的。
21.【答案】A【解析】制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。
22.【答案】C【解析】风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。
23.【答案】D【解析】商业银行风险管理信息系统是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
24.【答案】B【解析】我国对商业银行资本充足率的计算，依据2012年中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施。按照《商业银行资本管理办法（试行）》要求，商业银行资本充足率不得低于8%。
25.【答案】C【解析】追索失败是由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来的损失等。
26.【答案】D【解析】一般可能导致商业银行破产的直接原因是流动性风险。
27.【答案】B【解析】由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
28.【答案】D【解析】集团法人客户的信用风险特征：内部关联交易频繁；连环担保十分普遍；真实财务状况难以掌握；系统性风险较高。所以D选项不正确。
29.【答案】B【解析】资产增长率是财务指标，资质等级属于基本面指标。
30.【答案】C【解析】根据公式，以资本表示的组合限额=资本（下一年）×资本分配权重=（2000+100）×20%=420（亿元）。所以，C选项正确。
31.【答案】C【解析】单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析。
32.【答案】C【解析】财务报表分析应特别关注以下四项内容：①识别和评价财务报表风险。主要关注财务报表的编制方法及其质量能否充分反映客户实际和潜在的风险。②识别和评价经营管理状况，通过分析损益表可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利能力。③识别和评价资产管理状况。主要包括资产质量分析、资产流动性（可变现程度）分析以及资产组合（库存、固定资产等投资）分析。④识别和评价负债管理状况。主要分析资产负债期限结构，如长期融资是否支持长期资产，短期资产是否恰当地与短期融资或长期融资匹配等。
33.【答案】B【解析】效率比率又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
34.【答案】C【解析】商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。
35.【答案】D【解析】表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。
36.【答案】A【解析】横向多元化是指集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组，B、C、D三项是正确的，A选项是属于企业集团的纵向多元化。
37.【答案】B【解析】优质流动性资产分析包括两方面；①结构分析，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性；②总量分析。
38.【答案】D【解析】信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。
39.【答案】A【解析】B、C、D选项属于非财务指标。
40.【答案】C【解析】资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有：一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率等。
41.【答案】B【解析】借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的次级。
42.【答案】C【解析】信用风险监管指标有：不良资产率和不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、贷款损失准备金率、不良贷款拨备覆盖率。
43.【答案】D【解析】资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。故选项B说法正确。
44.【答案】C【解析】产业成熟度是行业经营风险因素，所以C选项不正确。
45.【答案】D【解析】信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以A、B、C三项正确，D项不正确。
46.【答案】A【解析】贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。
47.【答案】C【解析】贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。
48.【答案】D【解析】组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。
49.【答案】B【解析】资本监管是银行宏观审慎监管的核心。在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。在各类商业银行风险评价体系中，资本充足率都占有相当大的比重。随着金融市场的发展，商业银行业务范围逐步扩大，风险成因和表现更加复杂，作为综合反映商业银行风险状况、盈利水平和管理能力的资本充足率在银行监管中的重要性还将进一步提升。
50.【答案】C【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。
51.【答案】B【解析】人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险增大。
52.【答案】C【解析】高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
53.【答案】D【解析】具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机关（除经国务院批准）。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。
54.【答案】A【解析】名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
55.【答案】D【解析】外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。
56.【答案】B【解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，短期分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响。
57.【答案】A【解析】总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法。
58.【答案】B【解析】头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。在实践中，商业银行通常将这两种交易限额结合使用。
59.【答案】D【解析】客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。
60.【答案】A【解析】商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。
61.【答案】B【解析】专题市场风险报告为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。
62.【答案】B【解析】利率预测并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。事实上，积极主动、有效的银行账户利率风险管理是建立在正确预测利率走势的基础上的。利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。
63.【答案】C【解析】银监会强调，绩效考评应坚持“综合平衡”的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
64.【答案】A【解析】柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。
65.【答案】D【解析】柜面业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。选项D属于法人信贷业务。
66.【答案】C【解析】监管罚没是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。
67.【答案】C【解析】在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事件主要包括：①业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算；②内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入。
68.【答案】D【解析】商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。主要情形包括：违反相关法律、行政法规及规章；违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等；存在重大风险隐患；其他认定的情形。
69.【答案】C【解析】内部审计方面，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率，但至少应每3年进行一次全面审计。
70.【答案】C【解析】贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。
71.【答案】A【解析】流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
72.【答案】D【解析】流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
73.【答案】D【解析】商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。
74.【答案】D【解析】流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。75.【答案】C【解析】商业银行的存贷比应当不高于75%。
76.【答案】A【解析】净稳定资金比例（NSFR）根据银行每一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。净稳定资金比例是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。
77.【答案】C【解析】关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但一方面，企业集团频繁的关联交易孕育着经营风险；另一方面，信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。
78.【答案】D【解析】设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。
79.【答案】C【解析】在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。
80.【答案】A【解析】战略风险来自四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的资源匮乏；以及整个战略实施过程的质量难以保证。
81.【答案】C【解析】转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
82.【答案】D【解析】日常国别风险信息监测应遵循完整性原则、独立性原则和及时性原则。
83.【答案】B【解析】商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。
84.【答案】B【解析】重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。
85.【答案】A【解析】声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。
86.【答案】B【解析】内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
87.【答案】D【解析】对外赔偿是由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断、交割延误、内部案件造成客户资金或资产等损失的赔偿金额。
88.【答案】B【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。
89.【答案】A【解析】信用风险是指新产品/业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。
90.【答案】C【解析】C项，法律赋于监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也越有可能提供真实可靠的信息数据。二、多项选择题
1.【答案】DE【解析】商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，因此D、E选项正确；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
2.【答案】BC【解析】风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。
3.【答案】ABDE【解析】操作风险可以分为由内部程序、人员、信息科技系统以及外部事件所引发的风险。
4.【答案】ABCE【解析】本题考核的是风险管理模式发展的阶段。
5.【答案】ACD【解析】商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下方面：①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。
6.【答案】AB【解析】商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。
7.【答案】ABE【解析】风险控制常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案。
8.【答案】AB【解析】风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据和外部数据。
9.【答案】ABCD【解析】E选项属于定量描述的内容。
10.【答案】ABCDE【解析】金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。一些基本的限额管理原则包括：限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险；限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）；强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。
11.【答案】ACE【解析】通常，风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测、风险限额控制三个环节。
12.【答案】ABCDE【解析】商业银行贷款担保的主要方式有保证、抵押、质押、留置和定金。
13.【答案】ABDE【解析】个人住房贷款按揭贷款涉及的风险主要包括经销商风险、假按揭风险、借款人的经济财务状况恶化的风险、由于房产价值下跌导致超额押值不足，所以A、B、D、E正确。
14.【答案】ABE【解析】C、D项是内部报告的内容。
15.【答案】ABCDE【解析】单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对以下内容作出预测和分析：资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划。
16.【答案】BC【解析】按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团。
17.【答案】ABC【解析】客户风险内生变量中的基本面指标包括品质类指标、环境类指标和实力类指标。
18.【答案】CDE【解析】区域风险预警主要包括有关区域经济的政策法规发生重大变化、区域经营环境出现恶化、区域商业银行分支机构内部出现风险因素，A、B选项属于行业风险预警的内容。
19.【答案】AD【解析】A、D选项都是属于财务警示信号。
20.【答案】ABCD【解析】商业银行进行贷款定价，一般由资金成本、经营成本、
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