作者：（加）斯坦诺维奇（Stanovich,K.E.）
出版社：机械工业出版社
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决策与理性试读：
前言
我接受鲍尔·布鲁姆（Paul Bloom）的邀请，参与牛津大学出版社这套系列丛书的撰写工作，主要是因为利用这样一个机会，我能够对决策与判断领域的知识进行一个简短和浓缩的梳理，而不是写一本全面的教科书。绝大多数大学水平的讲师，因为积累了更多的经验，所以他们往往奉行“少就是多”的哲学。在我自己教授决策与判断课程的过程中，我也深有同感。因为在这个研究领域中有太多的任务、效应、偏差、理论和应用，对教师而言，在教学过程中避免将学生带入过多的细节，变得越来越具有挑战性。更具有挑战性的是，需要将这些任务、效应、偏差、理论和应用放到一个特定的情境中来进行说明。
在本书中，我可以向学生们介绍认知科学中有关理性的大争论，向他们介绍相关的决策与判断的概念，以及在多大程度上人类的非理性可以归因于人类的认知。关于人类理性的假设奠定了现代社会及其相关机构的基础，如法律系统、经济市场和政府治理系统等。这也是为什么泰特洛克和梅勒（Tetlock&Mellers，2002）强调：“有关人类理性的争论是有很高风险的，因为这些争论中混杂了一些原始的政治和心理偏见。”因此，这个领域的很多任务和实验，对于一个局外人而言，看起来似乎仅仅是一些零碎，但是却涉及一些重大的问题。
在本书中，我尝试让学生们有一些感性的认识，为什么他们在课堂上或者实验室中看到的一些实验结果，对我们认识人类思想和行为的本质是有实际价值的。因此，本书缺乏的是综合性考量，我希望它能够给读者提供一个该领域大致的概念框架。人们是如何进行决策的，人们是如何形成对于世界的信念的，这些都是人类的基本特征，这些特征都与人类决策与判断中的相关知识紧密相连。
我要感谢本书的编辑，牛津大学出版社的Patrick Lynch给予我的持续不断的支持，Barbara Mathieu和Jeanne Ford在成稿过程中给予我许多帮助。系列丛书的编辑Paul Bloom、Lynn Nadel以及牛津大学出版社的读者们对本书的之前版本也给出了很多宝贵的修改意见，这些读者分别是Terry Connolly（亚利桑那大学）、Jonathan St.B.T.Evans（普利茅斯大学）、Gordon Pitz（北卡罗来纳大学）以及David Rettinger（玛丽华盛顿大学）。此外，我还要感谢我最好的合作伙伴Richard West（詹姆士麦迪逊大学）。第1章理性思维及行为：关于什么是真实的以及如何行为的问题
理性是人类具备的最重要的价值之一，因而备受心理学家关注。一个人是否能够理性地思考和行动，决定了他的幸福和快乐程度。与其他一些对理性或贬低或指责的描述截然不同的是，本书对理性给予了极高的地位。例如，有的说法认为理性无非就是解决教科书中经典逻辑问题的能力，还有的说法认为理性损坏了人类本来充满享受的情感生活。这些对理性的看法都出自一种对理性思维狭隘、错误的观点，和现代认知科学对理性的研究发现是不一致的。
字典对理性的定义——一种和理智始终保持一致的状态或品质，也相当不具体和有失偏颇。一些想要贬低理性重要性的批判家更是对理性做了漫画般的讽刺描述，将其定义限定为解决哲学初级课上三段论推理问题的能力。然而，恰恰相反，理性在现代认知科学中有更加强有力的影响和更重要的意义。
认知科学家认为有两种不同类型的理性存在：工具性理性和认识性理性。对工具性理性的一种最简单且最接近现实世界的定义是，个体基于已有的物质和精神条件，采取行动使自己能够得到自身最想要的东西。在更为专业的表述下，工具性理性就是对个体目标实现的最优化。本书在第2章中，将会介绍经济学家和认知学家的工作，讲述他们是如何将目标实现的最优化这一概念提炼为“期望效用”这一专业术语的。另一种认识性理性，则涉及个体所持有的信念在多大程度上是符合真实世界架构的，有时也被哲学家称为“理论性理性”或“证据性理性”。这两种理性是密切相关的，为了能够实现我们的目标，我们需要把行动建立在对世界正确认识的信念上。
虽然出于误解或其他原因，很多人认为他们即使没有解决教科书中逻辑问题的能力，也能生活下去（而这也是对理性的讽刺描述，低估了其地位的原因）。但事实上，经过妥善定义后，几乎没有人希望脱离工具性理性和认识性理性。实际上，所有的人都希望自己的信念和现实有一定相关，都想要自己的行动使得目标能够最大化实现。心理学家肯·曼克特洛（Ken Manktelow，2004）强调了这两种理性的实用性，因为它们和两个关键性的问题相关：什么是真实的，以及我们应该如何行为？认识性理性是关于什么是真实的，而工具性理性关乎如何行为的问题。我们的信念要想是理性的，就必须和世界原本的方式相一致——必须是真实的。同样，我们的行为要想是理性的，就[1]必须是实现目标的最佳方式——必须是我们所能做的最好选择。
这种帮助人们确定什么是真实的，以及如何采取最好行动的思维过程，对个体生活非常实用，重要性远超其他事情。本书的主题，即采用了这种把理性思维看作一种有突出实用价值的努力的观点。这一主题与前文提到的对理性充满限制和贬低的观点形成了鲜明对比。从本书的出发点来看，理性并不只要求有逻辑。相反，逻辑（以及其他所有认知工具）必须被重新证明其价值。只有重新被证实能够帮助我们认识到什么是真实的，或者选择出最佳行动方式的认知工具才是有意义的。本书采用的这种哲学观点与乔纳森·巴伦（Jonathan Baron，2008）提到的以下观点相对应：
最佳的思维类型，我们称为理性思维，是能够帮助人们更好地实现目标的任何思维类型。例如，如果发现依照形式逻辑的规则能够获得永久的快乐，那么假定我们都想获得永久的快乐，依照逻辑规则就是理性思维。另一方面，倘若发现在事情的每个转折都刻意去违反逻辑规则能够获得永久的快乐，那么我们就应该称这种对逻辑的违反为理性的。
相同的评价也适用于对情感和理性关系的思考。在大众心理学中，情感被视作与理性相矛盾的、不含情感成分的思维，被认为是最纯净的理性形式。这种观点与本书对理性的定义不一致。如前所述，工具性理性指的是采取与实现目标最大化相一致的行动，并非一种特定的心理状态，情感完全可以对工具性理性既有促进作用也有损害作用。实际上，认知科学中的“情感”这一概念，更加强调情感的适应和调节功能。例如，约翰逊–莱尔德和奥特利（Johnson-Laird and Oatley，1992）就阐述了情感的理性成分，将情感比作有助于目标实现的一种中断性信号。他们的基本观点是，在选择时，如果仅靠智能系统对未来所有可能发生结果的效用进行计算比较，将产生各种可能性的组合爆炸，而情感则阻止了这种选择爆炸情况的发生。情感会基于以往相似的情况，将可能性限定在一个可控的范围内，因而减少了选择的范围。
简而言之，情感将我们放在正确反应的一个合适的选择范围内。当然，如果要求更高的精确度，我们就需要一种更为精确的分析认知工具（将在第5章中介绍）。当情境需要更为精确的分析思路时，我们显然不能对情感依赖过多，不能把反应仅建立在一个选择范围内。不过，在更多情况下，情感调控过程都促进了理性思维和行为。
作家马尔科姆·格拉德威尔（Malcolm Gladwell）在他的畅销书《决断2秒间》（Blink）中采用了与认知科学观点有差异的、大众心理学对情感和理性关系的看法。格拉德威尔论述了认知神经科学家安东尼奥·达马西奥（Antonio Damasio）的著名案例，即大脑腹内侧前额叶皮质的损伤导致了个体行为能力的丧失，但智力并未受到损害。格拉德威尔（2005）因而主张，“大脑腹内侧受损的人非常理性，他们具有很高的智力和能力，只是缺乏决策能力”。但其实这并不是对这些案例的正确解读。本书中将要说明的是，缺乏决策能力的人不可能具备理性。
下面是以达马西奥（1994）对他最著名的一个病人埃利奥特（Elliot）的描述为例进行的具体分析。埃利奥特曾经事业有成，在公司内是年轻同事的模范。他曾有一段美满的婚姻，也是一个称职的父亲。埃利奥特以前的生活是一个完全成功的故事，直到有一天开始瓦解，他出现了头痛症状并且无法保持对工作的注意。之后的检查发现，这种头痛是由脑肿瘤引起的，肿瘤很快被成功切除。然而，手术之后，医生认为埃利奥特的大脑腹内侧前额叶留下了一定的损伤，并且发现他丧失了大范围的情绪反应。
在这些坏消息之外，好消息是埃利奥特在术后进行的智力测验中，取得了极高的成绩。但实际的问题是，埃利奥特的生活却变得一片混乱。在术后的工作中，埃利奥特不能像以前那样将自己的时间高效地分配，他无法排出工作的优先程度，因此受到了领导的多次警告。而当他收到这些反馈却并未意识到需要改变自己的行为后，很快就被解雇了。埃利奥特之后又投身了几次创业活动，但都以失败告终。由于他将所有的钱都投入其中的一次创业活动中，不幸导致破产。他已与妻子离婚，之后又和一个不合适的异性有过一段短暂的婚姻，迅速结婚又迅速离婚。在最终来到达马西奥博士的办公室时，他向社会保障局提出的伤残补助请求刚刚被拒绝。
依据本书先前提到的定义，埃利奥特根本不能被称作是理性的，他不是一个能够为实现目标最大化而采取最佳行动的人。然而，按照格拉德威尔的大众心理学定义，埃利奥特丧失了情感功能，应该是一个相当理性的人才对。可见这种解释是与实际不符的。采用现代认知科学的观点来阐释这个案例，埃利奥特由于情绪调控功能的缺失，无法协调更多的分析认知功能来实现自身的最佳反应，因而是缺乏理性的。正如逻辑本身是理性思维的工具一样，情感也是理性思维的工具之一。
如前所述，理性地思考意味着个体能够根据自身目标和信念采取合适的行动，并且持有和所掌握的现实依据相吻合的信念，但这更意味着，个体首先要有一个合适的目标。先前提到的工具性理性与其中的第一部分（依据目标采取合适行动）相对应，认识性理性与第二部分（持有与现实相吻合的信念）相对应，而第三部分（首先要有一个合适的目标）则引出了一个新的话题，这个话题也区分了广义和狭义的理性概念。政治科学理论家乔恩·艾尔斯特（Jon Elster，1983）认为，传统的工具性理性观点是狭义的理论，因为个体的目标和信念被研究者全盘接受，对个体理性的评价，仅着眼于个体是否在这些信念下最好地满足了自身的需求。这种对“驱动被评价个体产生实际行为的信念和需求经不起检验”的观点是狭义理性的代表，并没有把个体要实现最大化的这些需求和目标作为被检验的主体再做研究。
狭义的工具性理性理论的优点是众所周知的。例如，在第2章中将介绍到，如果理性的概念被限定在狭义的范畴内，那么许多有力的形式体系（如决策理论的公理）就可被用于行为的规范性标准，而狭义理论的缺点也是显而易见的。如果不评价需求的好坏，那么采用狭义理论的观点，就不得不承认希特勒是一个理性的人，只要他在实现自己荒诞目标的过程中始终采取符合他选择准则的行为。由于对需求评价的这种缺失，狭义理论无法对一系列的人类行为和认知过程进行评价。艾尔斯特（1983）作为意识到这种情况的学者之一，主张“我们需要一种对理性超越这种单一考量范围的、更为广阔的理论……这将使行动背后需求和信念的真实本质得以被仔细研究”。
然而，建立一种对理性包括了对需求本身的评价的广义理论并不容易，需要面对哲学和认知科学中一些异常艰难的问题，在第6章中我们会涉及其中一些复杂之处。由于心理学的判断和决策领域，主要反映了对产生理性行为的思维过程（依据目标采取合适行为）的研究，以及信念理性（持有与现实相适应信念）的研究，本书将首先在第2章介绍前者（工具性理性），第3章介绍后一部分（认识性理性）。在这两章中我们将提到，人们很多时候的表现会偏离这两种理性的范畴。第4章将主要介绍认知科学中的理性大争议，即对如何解释第2、3章中提到的违背理性原则的实证结果的争议。其中，传统的直观推断和偏见领域的学者，将人们对最优决策规则的违背，解释为人类认知过程中还存在有待改善的缺陷之处。而与之相比，发展心理学家和其他一些理论家，则强调了人们对判断和决策任务产生反应的一种可适应性。在第4章我们会详细论述这些实证文献中的其他解释。第5章将会介绍一种能够调和理性大争议双方观点的认知双加工理论。第6章则涉及狭义理性理论的不足，以及判断和决策制定领域的一些更为广义上的问题。例如，个体什么时候表现得理性（狭义上）是理性的？追求什么样的目标是理性的？在一些合作情境中，如果每个人都出于理性只追求自身利益则谁也得不到好处，个体又该怎么做？
[1] 在相关的文献中，对于工具性理性和认识性理性有很多不同的表述（见Audi,2001; Harman, 1995; Manktelow, 2004; Mele & Rawling, 2004; Nathanson,1994; Over, 2004）。例如，认识性理性有时候被称为理论性理性或者证据性理性；工具性理性有时候在文献中被称为实践理性、程序理性或者方法/ 结果理性。在决策与判断的相关文献中，有时候也会使用应对能力（correspondence competence） 和协调能力（coherence competence） 的概念（Goldstein, 2004;Hammond, 1996, 2007）。应对能力主要是指个体的信念与实际环境的匹配程度，也就是我们所说的认识性理性；协调能力主要是指个体遵守期望效用理论原则一致性的能力，也就是我们所说的工具性理性。第2章决策制定：行为的理性
个体要做出好的决策，就意味着个体需要保持工具性理性，也就是采取什么行动、如何行动的问题。它要求人们在给定的物质和精神条件下，做出能使自己得到期望结果的行动。更专业地说，工具性理性是对个体目标实现的最优化。经济学家和认知科学家将目标实现的最优化，定义为“期望效用”这一专业术语。决策学家广为采用的理性决策模型，就是人们基于最大期望效用做出选择。
认知心理学家乔纳森·巴伦（2008）讨论了“效用”这个命名的不可靠性，认为它在决策科学中使用到的内涵，不能完全对应于公共话语中出现过的任何含义。同其在认知科学中的使用情境相似，这个术语指的并非字典中对它的初级定义——“有用性”，而是人们在实现目标时所积累的好处。个体的目标也并非总是最大化快乐。因此，效用相比快乐或享乐而言，更接近价值和需求的概念。黑斯蒂和道斯（Hastie&Dawes，2001）提出，将效用看作主观价值的一种指标，可能是对其更好的定义。
将效用视作一种主观价值的观点，与最优化决策最基本的规范模型——最大化期望效用模型之间有着密切联系。在详细讨论期望值模型和其姊妹模型主观期望效应之前，我们首先要区分决策的“描述模型”和“规范模型”这两个不同的概念。描述模型是对人的反应模式进行的详细说明，以及对观察到的反应模式背后的心理机制进行的理论阐释，这种模型是实证心理学中大多数研究的宗旨。相反，规范模型则主要关注行为和信念的标准，达到这些标准有助于保证个体所持信念的精准性以及采取行动的有效性。期望值和主观期望效用都属于规范模型，告诉我们该如何去做决定。后文的叙述中将会介绍到，认知心理学中大量的文献都表明，很多时候，阐述人们实际上如何行动的描述模型都违背了规范模型的原则，我们将会在第4章详细讨论对这种行为偏离的多种解释。
在本章中，首先会介绍决策的规范模型中最基本的部分——期望值的概念，以及其不足之处，进而引入主观期望效用这一内涵更广的最优化选择模型。理性在这部分被定义为主观期望效用（subjective expectation utility，SEU）的最大化。之后我们将介绍研究主观期望效用的公理化方法，它可以方便地测量人们对行动的选择是否符合理性。使用这种方法，理性选择的判定标准即为个体行动的一致性。本章的最后部分也会探讨一些发现人们的选择行为违背了理性原则的实证研究。期望值和主观期望效用
决策情境可以分为三个部分：（1）可能的行动；（2）所处世界可能发生的事件或可能的状态；（3）在每种可能的外界状态下，对不同行为产生的结果进行评估。由于未来的世界几乎总会有多种可能的状态存在，我们不知道哪种情况会发生，无法判断行动的结果，因而任何一种行动都可看作一种结果未知的赌博。从这个角度来看，生活本身就是一场赌博（因为无法准确知道未来世界的状况，我们不能够准确预知结果）。正因为如此，认知科学家经常通过研究实际的赌博行为，来探究人们是如何进行决策以及面对风险的。
考虑以下两种赌博方式：
赌博方式A：从一副扑克中抽牌，如果抽出红色牌就赢得10美元，抽出黑色牌就输掉6美元。
赌博方式B：从一副扑克中抽牌，如果抽出红桃牌就赢得20美元，没有抽出红桃牌就输掉2美元。
赌博方式A可以如下表示：
同样，赌博方式B也可以如下表示：
假设我们面临的决策是选择赌博方式A还是赌博方式B，不能够放弃参与，在这两种行动间必须做一选择。这里要使用到的原则就是选择有最高期望值的行动。但是，在目前的情况下我们还无法计算，因为还未确定每种未来状况发生的可能性大小。如果我们已经知道共有52张扑克牌，一半花色是红色，一半是黑色，并且花色有四组（方片、梅花、黑桃、红桃），每组13张，就可以很容易地计算出相应情境发生的概率了。从中抽出红色牌的概率是0.5，红桃牌的概率是0.25（不是红桃牌的概率为0.75）。两种选择的信息可以更完整地表示如下：
最大化期望值的原则，要求一个理性的个体选择期望值最大的行动。期望值的计算需要把每种结果带来的价值乘以其发生的概率，然后把每种结果下的乘积加总得到。它用符号表示的计算公式如下
期望值=Σpvii
式中，p是每种结果出现的概率；v是每种结果产生的价值；Σ是ii表示求和的运算符号。将Σ后的数值符号进行加总
赌博方式A的期望值=0.5×（10）+0.5×（–6）=5+（–3）=2（美元）
赌博方式B的期望值=0.25×（20）+0.75×（–2）=5+（–1.5）=3.50（美元）
因此基于期望值原则，选择赌博方式B是更好的行动。当然，并不能保证赌博方式B在每种情境下都比赌博方式A好，但是在大多数情况下，如果采取这个选择，长期来看，赌博方式B每种情境都会比赌博方式A多赢得1.5美元。
然而，金钱上的价值和效用并不能等同。我们很容易就可以举出人们不愿完全依据最大化期望值进行选择的例子。例如，雷斯尼克（Resnik，1987）就讨论了下面这个例子：假设你花了4年的时间存够了1万美元，这将是你用来支付房子首付的钱。在你要买房子的两个月前，有人向你推荐了一个投资机会。只要把1万美元都投进去，一个月后你会有80%的概率得到10万美元的报酬，但也有20%的概率损失全部1万美元。虽然这个赌博有8万美元的期望收益，并且只需投入1万美元，但对你来说可能并无吸引力。这里金钱上的价值就不能直接转化成线性增加的效用。因为对你来说，0~1万美元效用的差异要远远大过1万~10万美元效用的差异，即便是单纯从数值上来看并不是如此。
而在另外一些特殊情况下，事情可能又会朝相反的方向发展。假设你欠某个组织1万美元高利贷，必须在两个小时内还清，否则会被对方打断双腿。你只有8000美元，有人向你提供一个赌博机会，需要你花全部8000美元参与。规则是投掷硬币，如果正面朝上你可以获得1万美元，反面朝上你就什么也得不到。你可能反而会觉得这个赌博对你很有吸引力，即使你需要花8000美元参与，而它的期望收益只有5000美元。这一差别的原因就是，你目前所处的这种特殊情境，让你觉得8000~10000美元的效用远远大于0~8000美元的效用，即使这也与数值所反映的情况明显不同。
另外，除去这些特殊情境，随着个体财富量的增加，增加某一数值金钱所带来的效用通常也会逐渐递减。早在1738年，数学家丹尼尔·伯努利（Daniel Bernoulli）就发现，对于净收益100万美元的个体而言，增加100美元的效用要远远低于净收益只有1000美元的个体。或者，正如伯努利（1738，1954）当时所说，“获得1000金币对乞丐的重要性远远高于对一个富人，即使两人都获得了相等数量的收益”。
以上这些例子想要表达的观点就是，期望值并不等同于我们真正想要计算的量：期望效用。因而，为了获得更大的适用性，期望值模型需要被期望效用模型所取代。在抽奖中赢得一次独木舟旅行机会对个体真正的价值，是通过它的消费效用而非金钱价值来衡量的。例如，对于怕水的人，这个奖励的主观效用可能反而为负。
在如下的情况中，采用期望效用模型可以让我们做出理性选择：假设明天你和家人有两种活动可供选择，参观现代美术博物馆或者去沙滩游玩，但不能都去。大家的首选都是沙滩，但天气预报说，明天可能会下雨。如果下雨就没法继续在沙滩玩，而你们也来不及再从沙滩赶回博物馆参观。如果天气好的话，去博物馆显然不如去沙滩，但如果是雨天，去博物馆又明显优于去沙滩。是否下雨对参观博物馆的影响并不大，只是如果下雨就不能参观里面的一个雕塑花园。因此，基于行动、未来状况和结果的决策情境可以表示如下：
当然，要想对这种情境进行更规范的期望效用分析，就需要这四种可能情况分别的效用估计值，以及明天下雨的具体概率值。在上一个赌博情境中，我们通过扑克牌的构成情况知道了每种未来状况的发生概率。而在这个情境中，决策者并未被告知明天下雨的具体概率，而是需要决策者自己进行估计。事实上，在日常生活的大多数情境中，我们都不知晓事件发生的具体概率，只能依靠决策者的主观估计。
让我们假定决策者估计出下雨的概率是0.2，估计的效用值如下表所示。注意我们采用的都是相对性数值来表示效用，如果给每个数字除以10的话，计算得到的决策结果也不会改变。
现在我们可以使用同之前类似的最大化期望公式来进行计算，只是金钱数值被效用所替代，指定的概率被主观估测的概率所替代
主观期望效用（SEU）=Σpuii
式中，p是每种结果出现的主观估计概率；u是每种结果带来的ii效用。
对于去沙滩的行动，SEU=0.80×100+0.20×10=80+2=82
对于去博物馆的行动，SEU=0.80×60+0.20×50=48+10=58
因而，基于SEU分析，最大化期望效用的行动是去沙滩。以上就是理论上SEU的整个分析过程。基于SEU对个体概率和效用估计值的分析得出的正确行动选择，会与个体实际做出的行动进行比较，理性即通过这两者的近似度来表示。在实践中，通过这种方式来评定决策者的理性并不容易，因为要得出个体的各种概率值比较困难。并且，要测量出每种结果的效用在实验中也是较难操作的。期望效用的公理化方法
所幸，基于现代决策科学的基本发现，还有一种能够有效测量决策理性及理性偏离程度的方法。许多严格的分析过程都证实，如果人们的偏好遵循某些特定的逻辑形式（即所谓的选择公理），那么他们的行动就可被认为是在最大化效用（Dawes，1998；Edwards，1954；Jeffrey，1983；Luce&Raiffa，1957；Savage，1954；von Neumann&Morgenstern，1944）。这就是确定人们行动是否符合最大化效用原则的公理化方法（axiomatic approach），也是在认知科学实验中相对容易对理性进行测量的一种方法。在这里，个体行为与公理定义的最优选择模式之间的偏离程度，被作为对理性程度的一种（反向）测量。
选择的公理化方法，将工具性理性定义为对特定的一致性和连贯[1]性关系的坚持。例如，其中一种传递性原则指的是：如果你喜欢A的程度高于B，喜欢B的程度高于C，那么与C相比你就应当更喜欢A。对传递性的违反是对理性的严重违背，因为这会导致一种被决策理论学家称为“金钱泵”的状态，即如果你按照这种非传递性的偏好采取行动，就会最终被榨干所有的钱。举例说明，随机选三个物品标为A、B、C，如果你的偏好是A优于B，B优于C，而C又优于A的话，将是非常不明智的。下面进行具体解释：首先，我将免费向你提供物品A，这可能在你看来是一件完全有利的事，但基于你的非传递性偏好，后续发生的事会完全颠覆这一状态。
接着，我向你提出第一个请求，你只需给我一点钱就可以把A换成C。由于你对C的喜好超过A，其间必然存在一定数额的差价（不论大小）是你愿意支付的。接下来，我又向你提出，再给我一点钱就可以把C换成B，而你的偏好是B大于C，因此也会同意。之后，我又可以把先前你交换给我的A提供给你换回B，还是需要加一点钱，由于你的偏好中A确实优于B，你又会同意。紧接着我又可以跟你换C……现在，几乎每个人都可以看出，这是一桩多么令人讨厌的交易了！而这个交易的可怕性正是源于你的特殊偏好模式，每一次交易我都只是按照你愿意交换的方式跟你互换了物品。站在理性的立场上，我们可以看出这种对传递性原则的违背在决策中是多么糟糕的事。因此，假如你的选择违背了传递性，那么从某种程度上来说，没有人需要从你那儿骗来钱，因为正是你自己的选择欺骗了自己！
当然，你也可能会认为，“我不会损失那么多钱，因为我能看出来这桩交易是怎么回事，我会退出交易或者在损失前改变自己的喜好”。但是，这其实只是你通过我们这个“金钱泵”的思维实验所得到的一种信息。而这种可能性的发生正是为了给你一个清晰的信号：你的这种偏好模式可能是有问题的。
在各种各样的选择中遵循而不是违背传递性原则，是很多强调决策一致性或者说采用了狭义理性原则的学科中对理性的定义。例如，经济学中对“理性人”的标准观点就假定了效用最大化。也就是说，传统上即认定人们对决策情境中出现的选项间存在一种稳定的、潜在的偏好。这个观点假定了个体对于可选项目间的偏好是完整、有序的，并且很好地体现了选择的各种公理（包括传递性及后文将提到的其他原则）。例如，经济学家加里·贝克尔（Gary Becker，1976）阐述了经济学中的这个代表性观点，“所有的人类行为都可看作参与者根据自身一套稳定的偏好系统最大化自身效用的过程”。
[1] 这就是在决策与判断文献中提到的协调能力的概念（Goldstein, 2004; Hammond,1996, 2007）。无关情境及选择的公理
所有的选择公理，在某种程度上都要确保决策不受无关情境的影响。因为，如果偏好受到无关情境的影响就是不稳定的，我们也无法最大化效用。需要注意的是，在这些文献中的定义中，“无关情境”都是主观性的，指的是一种人们不希望自身决策受到其影响的情境特征。而在本章所涉及的研究中，对于情境因素的影响是否有违理性的判定，则完全根据大部分人是否都一致认为该情境因素是无关的这一条件。无关情境特征和有关情境特征的区别，可以通过将传递性与工具性理性中另一个公理的对比来进行说明。
假设比尔的偏好依次是，在选择1中A优于B，选择2中B优于C，选择3中C优于A，这是一种对传递性原则的典型违背。然而，我们或许可以认为比尔是在对一种特殊的情境特征进行反应，从而重新解释他行为的合理性。这种情境特征，即他选择中所涉及的物品有哪些。我们可以假定，比尔不认为选择3中出现的第二个A仅仅是物品A，而认为由于这一选项紧跟在涉及物品B的这样一个选择后，从而具有了不同的效用。对他来说，这个特殊的物品——紧跟在一个涉及物品B的选择之后出现的物品A，与选择1中的A是不同的，后者在他看来是“第一个选择中出现的物品A”。因此，这个“紧跟在一个涉及物品B的选择后出现的物品A”，或许可以被认为是另一个不同的物品D，这样他的偏好模式A>B>C>D也就完全没有任何违背一致性之处了。由此可见，如果我们认为这种情境特征是与决策相关的话，比尔的偏好模式仍然可以被传递性所接受。
当然，大部分的人都不会信服上述论证，因为我们中的大多数人都不能接受，上面提到的这种特殊情境特征可以改变一个人的选择。那么，下面我们再来讨论另一个不同的理性选择公理，在这种情境中，有的情境特征确实会被我们认为是相关的。这一公理即无关选项的独立性（independence of irrelevant alternatives）原则，我们将用一种假想的幽默情境来对其做具体阐述。在一个餐厅里，服务员告诉顾客，今天的两道主菜是牛排和猪排，顾客点了牛排。五分钟后，服务员又回来告诉顾客，其实除了牛排和猪排外，餐厅还提供羊排。顾客这时回答：“哦，那样的话，我要猪排好了。”这是一个让人哭笑不得的奇怪选择。因为这位顾客违背了理性选择中一个基本的原则，即无关选项的独立性。在形式上表示这一选择就是，当x、y一起出现时，顾客选择了x，但当x、y、z同时出现时，他却选择了y。这种选择的逆转正是无关选项原则所禁止的行为。
然而，让我们再来看一下诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚·森（Amartya Sen，1993）提出的一个例子。宴会上一位客人看到面前的碗里有一个苹果，他没有拿走苹果，相比拿走苹果（y）选择了什么也不拿（x）。几分钟后，主人又把一个梨（z）放在碗中。之后，客人选择拿走了苹果（y）。看起来，客人好像做了与之前例子中的顾客相同的事：当x、y同时出现时，他选择了x；而当x、y、z同时出现时，他却选择了y。这也是一种对无关选项独立性原则的违背行为吗？大部分人可能并不这样认为。因为，第二种情境中的选项y和第一种情境中的选项y并不完全一样，违背这个原则要求的选项同等性并不成立。第二个情境中的选项y仅仅是拿走苹果，而第一个情境中的选项y很可能被认为是“在公共场合拿走碗里剩下的最后一个苹果”，出于礼貌的考虑，这个选项中会包含许多潜在的负效用。
森（1993）的这个例子描述了一种需要在所涉及的消费效用外，进一步考虑情境因素作用的情况。与之相比，在餐厅的那个例子中，将第二个选择中的选项y理解为“有羊排可选时的猪排”，而认为第一个选择中的y是“没有羊排可选时的猪排”，则是毫无意义的。对猪排和羊排的选择不应依赖于菜单中其他的选项。但正如第二个例子所示，有时情境背景的确应当与选项提供的效用综合起来考虑。评价不同情况下的效用时，我们认为第一个选择中选项y的效用，是吃掉一个苹果的正效用加上拿走碗里最后一个水果产生尴尬的负效用，这种想法是具有社会意义的。
不过，大多数决策科学家研究的选择情境都与水果这个例子不同，它们所涉及的情境因素都是人们公认与决策不相关的。然而，过去30年中大量的研究却揭示出，人们会系统性地受到明显与决策不相关的情境因素的影响。这些发现启示我们，人们可能并不像我们想象的那样理性，也就是大多数人的思维都可以被改善，从而采取能够更好地实现自身目标的行动。先前的这种观点也是有依据的，因为选择的公理使我们有理由相信，个体对于所有潜在的选项都有已经存在的完整、有序和稳定的偏好。因此，当面对选项时，个体只需考虑自身已有的这种稳定偏好顺序，从中选出有最高个人效用的一个。由于每个偏好的优点（效用）是在选项出现前就在大脑中存在的，选项情境中出现的任何特征都不应影响偏好，除非个体认为情境是很重要的（能够在某些关键方面改变选项的意义）。但是，下面我们将看到，在某些时候，这种理性选择所具有的普遍特性，即情境独立性，会被人们的实际选择所违背。
在下面的讨论中，我们会进一步探讨风险性或非风险性决策中涉及的选择公理。一些理论家根据情境结果是否已知，对这两种决策进行了区分：非风险性的决策是一种结果已知的交易，比如决定是否用苹果换一个梨，或者决定是否用5美元买一瓶啤酒等。而风险性的决策可以用前文提到的家人一起出游的例子来说明，即在不知道是否会下雨的情况下，究竟该选择去沙滩还是去博物馆。然而，道斯（1998）指出，这种区分方法可能是非常武断的，因为所有的决策其实在某种程度上都涉及风险，即使是购买我们所熟悉的日常用品。他强调，日用品的价值在于它的使用，而这种使用的结果却经常是未知的，尤其是对于较复杂的商品，如手机。基于与道斯相似的观点，本书在下文中也不会特意强调风险性和非风险性决策的区分。占优策略：确定性原则
有一条非常简单和基础的选择公理，我们几乎不用费脑筋去想。它被道斯（1998）称为占优原则（dominance），也在效用理论公理化的经典论著中被萨维奇（Savage，1954）称为确定性原则。它所描述的情况是：想象你在有两种不同预期结果的行动中进行选择（我们把这两种行动命名为A和B），行动和它们的预期结果在决策研究中被称为前景（prospect）。事件X是在未来可能发生也可能不发生的事情。如果你在事件X发生时，对前景A的偏好高于前景B；在事件X不发生时，对前景A的偏好也高于前景B，那么我们可以认为，你一定对A的偏好高于B。因此，事件X是否发生的不确定性对于你的偏好应当是没有任何影响的。而确定性原则指的就是，因为你的偏好不会受到与事件X有关的任何信息的影响，那么不论你是否知道事件X的发生情况，都会在A和B中选择A。在1994年《认知》（Cognition）杂志的一篇文章中，认知心理学家埃尔德·沙菲尔（Eldar Shafir）认为，“确定性原则是理性行为原则中最简单也最受公认的一种原则”。事实上，这个原则是如此简单明了，以至于很多人认为它根本不值一提。然而，沙菲尔在他的文章中，却综述了许多证明人们确实违反了这种确定性原则的研究。
例如，特沃斯基和沙菲尔（1992）创造了这样一个实验情境：让受测者去想象他们是一群处在学期末的学生，非常疲倦，正在等待一门课的分数，这门课程很可能会因不及格而需要重修；同时，要求受测者想象自己正面临一个非常诱人的机会，可以用很低的价格购买去夏威夷度假的套餐。在得知自己通过了考试的受测者中，超过半数选择了购买这一度假套餐；在得知自己未通过考试的受测者中，有更多的人选择了购买这一套餐；然而，在不知道自己考试结果的受测者中，只有1/3的人选择了购买这个套餐。这一反应模式暗示我们，其中至少有一些受测者的态度是“如果通过了考试，我会去度假；如果考试失利，我也会去度假；但如果我不知道自己考试的结果，我就不去度假”。
沙菲尔（1994）描述了许多这类决策情境，其中都发生了选择结果与确定性原则相违背的情况，即受测者在事件X出现时做了一个选择，在事件X未出现时做了同一个选择，却在他们对于X是否会发生不确定时，做了另一个不同的选择。沙菲尔、西蒙和特沃斯基（1993）研究了一种对确定性原则产生违背的情境，这种违背是由一种基于行为原因的选择倾向所导致的。他们进行了一个实验，让受测者选择是否参与一个掷硬币的赌博，规则是如果正面朝上参与者可以获得200美元，如果反面朝上则输掉100美元。受测者被告知想象他们已经玩了一次且获胜了，这时69%的人选择了接受赌局再玩一次。在之后实验环节的另一个情境中，受测者被告知想象他们已经玩了一次，但结果是输了，在这种情况下，59%的受测者也选择了接受赌局再玩一次。而在实验环节的最后一个情境中，受测者又被告知想象他们已经玩了一次，但并不知道是赢是输。在这种情况下，只有36%的受测者选择了接受赌局再玩一次。
简而言之，以上情境展示给我们的是：大部分人如果知道自己先前赢了一次，会选择接受赌博；如果知道自己先前输了，也会选择继续参与游戏；但在他们并不知道先前参与赌博的输赢情况时，却只有很小一部分人会选择接着玩。受测者个体的这种反应模式，明显违背了确定性原则。沙菲尔等人（1993）进一步发现，在不论得知自己先前是输是赢，都选择继续参与赌博的受测者中，65%的人却在不知道自己先前输赢情况的条件下选择了拒绝参与赌博。也就是说，许多人在事件X发生（赢得赌博）后选择了A（参与赌博）而非B（拒绝赌博），在事件X没发生（赌博失败）后，还是选择了A（参与赌博）而非B（拒绝赌博），却在不知道事件X的发生情况时选择了B（拒绝赌博）而非A（参与赌博）。沙菲尔等人（1993）解释说，这种违背确定性原则现象的发生，是由于人们不加批判地依赖了自身的一种自动寻求原因的启发法（heuristic）。当受测者被告知他们已经赢了一次赌博后，他们有充分理由再玩一次。因为他们已经赢得200美元，即使第二次输了也不会失掉所有的钱。而当受测者被告知自己输了一次后，他们也有理由再玩一次，因为他们已经输掉了100美元，再玩一次很可能使自己挽回这个损失。然而，当受测者并不知道先前的结果时，他们找不到促使自己继续参与赌博的一个迫切原因。大多数受测者并没有意识到，无论先前的结果怎样，自己都将有充足的原因继续参与赌博。因而，由于缺乏这样一个迫使他们继续参与赌博的显而易见的原因，再玩一次对他们来说就是缺乏吸引力的。
对确定性原则的违背并不局限于让受测者进行想象的实验情境中。沙菲尔（1994）也提到了一些现实生活中的例子，其中一个有关1988年美国总统选举前的股票市场。当时的两位竞选人是乔治·布什和迈克尔·杜卡基斯，市场分析员们几乎一致性地认为华尔街更倾向于布什能够获胜。然而在布什当选后，股票和债券价格都开始下滑，美元汇率也跌至10个月内最低水平。有趣的是，分析人士也认为，如果杜卡基斯当选，市场情况会更糟糕。如果布什当选后，市场会下滑；杜卡基斯当选后，市场会下滑得更厉害。那么，既然不论谁当选对市场的负面影响都不会改变，为什么市场不在选举结束前就开始下滑呢？金融市场似乎也违反了确定性原则。对确定性原则的违反在类似的情境中屡见不鲜，这是因为人们都不愿进行一种完全的析取式推理（fully disjunctive reasoning）。完全的析取式推理，要求人们在不同选项中进行决策时，考虑到所有的未来状况，即要考虑所有结果发生的可能性。排除情境的影响：独立性公理
在我们对传递性原则的讨论中，提到过一个有关不合适情境化的例子。与之类似，许多其他理性选择原则也有相同的假设，即选择不应该被不合理地情境化（Broome，1990；Reyna，2004；Schick，1987；Tan&Yates，1995；Tversky，1975）。现在，我们来考虑风险条件下最大化效用理论的另一个公理——独立性公理。它是一种与之前提到的无关选项独立性所不同的公理，有时也叫作可替代性原则或消除原则（Baron，1993；Broome，1991；Luce&Raiffa，1957；Neumann&Politser，1992；Shafer，1988；Tversky&Kahneman，1986）。独立性公理指的是，某种外界状况在不同选项间是相同的，那么这种外界状况就可以被忽略。可见，这也是情境状况应当被忽略的一种特定条件。正如前文提到的无关选项独立性的例子中所示，即使公理认为某些情境因素不应改变对选项的评价，人们有时也会因为心理状态而被这些情境因素所影响，从而违背独立性公理。著名的阿莱悖论（1953）就提出了这样一个例子。阿莱（Allais）提出了下面两种选择问题：
问题1 在以下两种选项中进行选择：
A.可以完全确定获得100万美元
B.0.89的概率获得100万美元
0.10的概率获得500万美元
0.01的概率什么也得不到
问题2 在以下两种选项中进行选择：
C.0.11的概率获得100万美元
0.89的概率什么也得不到
D.0.10的概率获得500万美元
0.90的概率什么也得不到
许多人都会倾向于在问题1中选择选项A，而在问题2中选择选项D，但这种选法其实就违背了独立性公理。要得出这一结论，我们需要认识到，0.89的概率在两组选项中是完全一致的（Savage，1954；Slovic&Tversky，1974）。在问题1和问题2中，从纯数字的角度来看，受测者都面临着一个以0.11的概率获得100万美元和0.10的概率获得500万美元的选择。如果你在问题1中选择第一个选项A，就应当在问题2中也选择第一个选项C。以下通过计算具体说明。
在第一个选项中对A的偏好，意味着获得100万美元的效用，大于0.89的概率获得100万美元加上0.10的概率获得500万美元的效用之和。可以将以上关系用符号表示如下
u（1000000美元）>0.89u（1000000美元）+0.10u（5000000美元）
不等号两边同时减去0.89u（1000000美元），得到
0.11u（1000000美元）>0.10u（5000000美元）
现在再重新看下第二个选项，我们可以看到这正是选项C、D提供的两个选择。然而许多人却又选择了D，这种偏好代表了另一种与第一个选项完全相反的模式
0.10u（5000000美元）>0.11u（1000000美元）
许多理论学者都分析了认为选项D更具吸引力的人，为何却在问题1中被选项A所吸引的原因（Bell，1982；Loomes&Sugden，1982；Mather，1993；Schick，1987；Slovic&Tversky，1974）。大多数解释都提到，人们可能会将很多心理因素（如后悔），都加入对选项的分析中。但后悔等心理因素都来自选项中一个稳定的构成部分，根据公理本不应成为情境中需要被考虑的因素。对此的一种解释是，选项B中0.01概率可能获得的零收益结果会被个体编码成类似“放弃本可以肯定获得100万美元的机会却什么也没得到”的一种追悔莫及的想法，而选项D中多出现的相同0.01概率什么也得不到的情况，则因为被包含进整体0.90什么也得不到的概率，而不会被进行如此编码。这种后悔因素影响情境编码的情况究竟是不是一种合理的情境化过程，一直备受学者争议（Broome，1991；Maher，1993；Schick，1987；Tversky，1975）。措辞效应：描述不变性的失效
传统的经济和决策理论中“理性人”假设的标准观点是：人们对决策情境中的每一个选项都有稳定、潜在的偏好存在。也就是说，个体对所有选项的偏好被认为是完整、有序的，并且很好地符合了先前提到的各种选择公理（如传递性）。这种完善的内部偏好意味着个体是追求效用最大化的，并且通过行动来获得自身最想得到的东西。因此，传统意义上，“理性的经济人”因为拥有预先存在的、能够准确预测自身行为的一种有序的偏好，能够在选择中实现对自身效用最大化。
然而，这一概念却面临着一个巨大的问题，30多年来，卡尼曼和特沃斯基（Kahneman&Tversky，2000）以及其他许多认知和决策科学家的研究（Dawes，1998；Fischhoff，1991；Gilovich，Griffin&Kahneman，2002；Lichtenstein&Slovic，1971，2006；Shafer，1988；Shafir&laBoeuf，2002；Shafir&Tversky，1995；Slovic，1995），都质疑了这种拥有有序偏好的理性人假设。这些研究发现，人们的选择甚至有时在对一些非常重要的事情的选择上，可以因为选项在展示方式上的一些无关变化而发生改变。描述问题的措辞如何，会影响人们的选择。文献中证明这种措辞效应（framing effect）的例子有很多，其中最具说服力的，来自卡尼曼和特沃斯基（1981）的早期研究。如下所示，请给出你对决策1的意见：
决策1 想象你所在的国家正致力于控制一场重大疾病的爆发，这场疾病预计将夺去600人的生命。专家提出了两种对抗这种疾病的措施。假定对这两种措施预计效果的科学精确估计如下：如果采取措施A，200人会得救；如果采取措施B，有1/3的可能性600人都能得救，2/3的可能性600人都不能得救。措施A和B，你更倾向于选哪个？
大多数看到这个问题的人都倾向于选择措施A，也就是一定能救活200人的选项。仅看这一个选择尚不能说明问题，还需要将它与下面要提到的另一个问题联系起来进行对比。在实验中，还会给受测者（有时是相同组，有时是不同组，得到的效果都相似）提出另一个问题。如决策2所示，也请你给出自己的意见：
决策2 想象你所在的国家正致力于控制一场重大疾病的爆发，这场疾病预计将夺去600人的生命。专家提出了两种对抗这种疾病的措施。假定对这两种措施预计效果的科学精确估计如下：如果采取措施C，400人会死去；如果采取措施D，有1/3的可能性600人都不会死，2/3的可能性600人都会死。措施C和D，你更倾向于选哪个？
这次，大多数面对决策2的受测者更倾向于选择措施D。现在，综合来看，两个问题中选择措施A和D的人最多。但问题是，决策1和决策2其实是完全相同的，它们只是对相同情况的两种不同表述而已。措施A和C是一样的，措施C中400人会死也就意味着200人能被救活，这与措施A完全一致；同样，措施D中2/3的概率600人都会死，与措施B中600人都会死（无人得救）的概率2/3也完全相同。如果在决策1中你更偏向于选择措施A，在决策2中你就也应当更倾向于选择措施C。然而，多次实验的结果都表明，人们在这些问题上，倾向的反应模式并不一致。
这里需要再简单介绍一下实验中用到的研究方法。措辞效应的实验，以及决策研究中其他的大多数实验，都可以在受测者间或受测者内进行实验设计。例如，在一个受测者间的实验设计中，一组受测者面对增益版本的题目（“200人会得救”），而另一组不同的受测者则面对损失版本的题目（“400人会死亡”）。采取将受测者随机分配到不同实验条件下的方法，可以保证两组是大致相当的，并且得到的反应模式可以进行组间比较。相比之下，受测者间的实验设计，则采取让每个受测者对两个版本的问题都进行判断的方法。通常，为使这两个问题间的关系对受测者不会过于明显，两个版本出现的时间都是分开的（中间会插入其他一些无关实验任务）。另外，受测者间实验设计的题目顺序也会设计成可以相互平衡的模式，一半受测者先完成增益版本的问题，而另一半受测者先完成损失版本的问题。
显然，受测者间实验得到的措辞效应会更大，因为这种设计不会给受测者任何需要保持自身反应一致性的线索。不过，即使是在受测者间设计的实验中，也发现了反应不一致的情况：许多受测者因表述方式的不同而改变了自己的偏好。值得注意的是，当同时看到这两个版本的问题时，受测者自己也承认两个问题是一致的，并且认为这两种叙述方式不应造成选择上的差别。
这个疾病问题中所暴露出的不一致情况，是对理性决策中一个非常基本的公理——描述不变属性的违背（Kahneman&Tversky，1984，2000；Tversky&Kahneman，1981）。如果选择的反转是因为受到一些受测者自己都认为不相关的题目特性影响，那么我们就完全无法认同受测者拥有一种稳定、有序的偏好；如果偏好的改变依赖于问题是如何表述的这种微不足道的因素，人们也就不可能做到最大化期望效用。这种违反描述不变性的现象，对我们是否能够判定人们是理性的，有着至关重要的影响。然而这种情况却很容易发生，决策领域的相关文献中出现的类似违背现象屡见不鲜。让我们再来看一下下面两个问题，这两个以赌博为情境的问题经常出现在决策理论文献中（Tversky&Kahneman，1986）：
决策3 请想象一下，在你拥有的东西之外，你获得了300美元的现金奖励。现在让你在两种赌博之间选择：
A.确定会获得100美元
B.50%的概率获得200美元，50%的概率什么也得不到
决策4 请想象一下，在你拥有的东西之外，你获得了500美元的现金奖励。现在让你在两种赌博之间选择：
C.确定会输掉100美元
D.50%的概率输掉200美元，50%的概率不会输钱
卡尼曼和特沃斯基（1986）发现，他们的样本中72%的人对A的偏好高于B，而64%的人又对D的偏好高于C。和疾病的例子相同，这两个决策也反映了对相同结果的一种对比。如果某人对A的偏好高于B，那么其对C的偏好也应高于D。选项A确定获得的100美元加到起始的300美元内，是400美元，和决策4中选项C得到的结果400美元是一致的。选项B意味着50%的概率最终得到500美元（原有的300美元
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]