作者：丁鹏
出版社：电子工业出版社
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量化投资：策略与技术试读：
版权信息书名：量化投资：策略与技术作者：丁鹏排版：KingStar出版社：电子工业出版社出版时间：2016-09-01ISBN：9787121297137本书由电子工业出版社授权北京当当科文电子商务有限公司制作与发行。— · 版权所有 侵权必究 · —内容简介本书是一本全面解读量化投资策略方面的著作。畅销书全新改版，全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容，主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等。技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程、IT技术主要数据与工具及D-Alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论，包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。
本书适合基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志从事金融投资的各界人士阅读。❖图2-1 多因子模型净值表现✧数据来源：[周冠伟 2016]❖图2-3 大/小盘轮动策略收益率曲线✧资料来源：[曹源 2010]❖图2-5 顺周期行业轮动策略的收益率图示✧资料来源：[周冠伟 2016]❖图2-7 市场情绪行业轮动收益率曲线✧资料来源：[谢江 2010]❖图2-8 资金流模型策略收益率曲线（沪深300 -1个月）❖图2-9 资金流模型策略收益率曲线（全市场-3亿-1个月）✧数据来源：D- Alpha量化对冲交易系统❖图2-10 动量策略组合走势✧资料来源：[周冠伟 2016]❖图2-11 反转策略组合走势✧资料来源：[周冠伟 2016]❖图2-12 2006年一致预期EPS相对于2005年实际EPS的增速✧资料来源：[谢江 2008]❖图2-14 不同一致预期指标的收益率曲线✧数据来源：[卜永强 2012]❖图2-15 综合评估法（Ca）一致预期模型的收益率曲线❖图2-16 综合评估法（Ca）一致预期模型投资组合与业绩基准的比较✧数据来源：[卜永强 2012]❖图2-17 综合评估法中一致预期模型Ca和Cb之间的比较✧数据来源：[卜永强 2012]❖图2-20 万科A过滤后的均线情况✧数据来源：[俞文冰 2009]❖图2-23 带漂移项的万科A的买卖点✧数据来源：[俞文冰 2009]❖图2-24 趋势追踪策略中规则二的买卖点情况✧数据来源：[俞文冰 2009]❖图2-25 趋势追踪策略中大波段保护机制的买卖点✧数据来源：[俞文冰2009]❖图2-26 趋势追踪策略中长均线保护机制✧数据来源：[俞文冰2009]❖图2-27 趋势追踪技术收益率✧数据来源：[周冠伟 2016]❖图2-28 筹码选股模型中单个指标在不同年份的收益率情况✧资料来源：[周冠伟 2016]❖图2-29 筹码选股模型中单个指标的总收益率曲线✧资料来源：[周冠伟 2016]❖图2-30 筹码选股中分层排序和指标组合打分方法净值走势✧资料来源：[周冠伟 2016]❖图2-31 筹码选股中分层排序和指标组合打分方法在不同年份的收益率对比✧资料来源：[周冠伟2016]❖图2-32 筹码选股模型中静态调仓和动态调仓的收益率对比✧资料来源：D-Alpha量化对冲交易系统❖图3-2 深证成指周线图与自适应均线（2007—2009年）✧数据来源：D-Alpha量化对冲交易系统❖图3-3 自适应均线择时策略在深证成指上的收益率曲线✧数据来源：[曹力 2008]❖图3-4 情绪指数长期风险区域✧资料来源：[张翔 2012]❖图3-5 情绪指标择时策略收益率曲线✧资料来源：[张翔 2012]
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]